PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUV.AX с HMWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUV.AX с HMWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CUV.AX (Clinuvel Pharmaceuticals Limited) is a stock, while HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Over the past 10 years, CUV.AX returned 6.95%/yr vs 13.61%/yr for HMWD.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CUV.AX и HMWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Clinuvel Pharmaceuticals Limited (CUV.AX) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CUV.AX торгуется в AUD, в то время как HMWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWD.L были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CUV.AX показывает доходность -28.33%, что значительно ниже, чем у HMWD.L с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции CUV.AX уступали акциям HMWD.L по среднегодовой доходности: 6.95% против 13.61% соответственно.

CUV.AX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-28.33%
6 месяцев
-27.58%
1 год
-13.72%
3 года*
-21.80%
5 лет*
-20.65%
10 лет*
6.95%

HMWD.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.04%
С начала года
2.79%
6 месяцев
3.14%
1 год
14.69%
3 года*
17.88%
5 лет*
13.78%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUV.AX и HMWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUV.AX
Clinuvel Pharmaceuticals Limited		-28.33%3.82%-24.38%-25.96%-20.20%21.99%-21.45%57.33%121.24%9.93%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		2.79%12.27%31.11%24.73%-12.84%29.59%6.21%28.02%0.88%13.75%

Correlation

The correlation between CUV.AX and HMWD.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clinuvel Pharmaceuticals Limited

HSBC MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с CUV.AX:
CUV.AX с DIM.PACUV.AX с ADBECUV.AX с DGCUV.AX с BABACUV.AX с BIDUCUV.AX с COINCUV.AX с BTI
Часто сравнивают с HMWD.L:
HMWD.L с VWRL.ASHMWD.L с IWDA.LHMWD.L с VDIV.DEHMWD.L с TRET.ASHMWD.L с VWCE.DEHMWD.L с VWRL.LHMWD.L с EIMI.L

Доходность на риск

CUV.AX vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUV.AX
Ранг доходности на риск CUV.AX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUV.AX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUV.AX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUV.AX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUV.AX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUV.AX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HMWD.L
Ранг доходности на риск HMWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUV.AX c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clinuvel Pharmaceuticals Limited (CUV.AX) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUV.AXHMWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.31

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
1.91

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.43

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

4.27

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUV.AX vs. HMWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUV.AX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа HMWD.L равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUV.AX и HMWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUV.AXHMWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.31

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.96

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.92

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.95

-0.83

Просадки

Сравнение просадок CUV.AX и HMWD.L

Максимальная просадка CUV.AX за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки HMWD.L в -24.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUV.AX и HMWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUV.AXHMWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.52%

-24.47%

-68.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-10.26%

-25.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.28%

-15.08%

-43.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.57%

-20.74%

-58.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.18%

-24.47%

-55.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.86%

0.00%

-79.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.63%

-4.00%

-52.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.51%

3.45%

+16.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CUV.AX и HMWD.L

Clinuvel Pharmaceuticals Limited (CUV.AX) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что CUV.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUV.AXHMWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

2.92%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.02%

8.45%

+22.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.28%

11.21%

+33.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.90%

14.39%

+32.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.80%

14.70%

+38.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUV.AX и HMWD.L

Дивидендная доходность CUV.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности HMWD.L в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUV.AX
Clinuvel Pharmaceuticals Limited		0.56%0.40%0.41%0.31%0.18%0.09%0.11%0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF		1.17%1.24%1.43%1.57%1.79%1.31%1.44%1.91%2.23%1.81%2.00%1.93%

Часто задаваемые вопросы

CUV.AX and HMWD.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUV.AX и HMWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор