PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSD с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSD с CSHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP).

CUSD и CSHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CUSD - это активно управляемый фонд от CrossingBridge. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. CSHP - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSD и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSD и CSHP

2026 (YTD)20252024
CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF		1.37%5.02%1.90%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		0.99%4.10%2.24%

Доходность по периодам

С начала года, CUSD показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 0.99%.

CUSD

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.89%
3 года*
5.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHP

1 день
0.01%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с CUSD:
CUSD с VBILCUSD с JPSTCUSD с BUXXCUSD с CSHICUSD с BAMUCUSD с WEEKCUSD с VUSB
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с BILSCSHP с CSHICSHP с RAVICSHP с TBLLCSHP с BOXXCSHP с SGOVCSHP с IYW

Сравнение комиссий CUSD и CSHP

CUSD берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Доходность на риск

CUSD vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSD
Ранг доходности на риск CUSD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSD c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSDCSHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

10.93

-10.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

27.43

-26.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

6.43

-5.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

58.81

-57.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

349.74

-347.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSD vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSD на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 10.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSD и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSDCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

10.93

-10.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

10.60

-9.87

Корреляция

Корреляция между CUSD и CSHP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSD и CSHP

Дивидендная доходность CUSD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности CSHP в 5.11%

TTM2025202420232022
CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF		13.86%14.05%7.10%3.62%1.14%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		5.11%5.39%1.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CUSD и CSHP

Максимальная просадка CUSD за все время составила -5.42%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSD и CSHP.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSDCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.42%

-0.08%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-0.07%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

0.00%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

0.00%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.01%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSD и CSHP

CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CUSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSDCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

0.15%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

0.26%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

0.38%

+12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.54%

0.41%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

0.41%

+6.13%