PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUS1.L с XDNS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUS1.L с XDNS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CUS1.L (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) and XDNS.L (Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - CUS1.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while XDNS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, CUS1.L returned 11.83%/yr vs 9.68%/yr for XDNS.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CUS1.L charges 0.43%/yr vs 0.15%/yr for XDNS.L.

Доходность

Сравнение доходности CUS1.L и XDNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CUS1.L показывает доходность 15.99%, а XDNS.L немного ниже – 15.48%. За последние 10 лет акции CUS1.L превзошли акции XDNS.L по среднегодовой доходности: 11.83% против 9.68% соответственно.

CUS1.L

1 день
1.06%
1 месяц
4.90%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.37%
1 год
35.71%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.82%
10 лет*
11.83%

XDNS.L

1 день
-0.57%
1 месяц
6.27%
С начала года
15.48%
6 месяцев
14.59%
1 год
32.42%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.38%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUS1.L и XDNS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		15.99%2.68%11.54%11.30%-7.26%19.95%14.64%22.34%-6.43%6.42%
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		15.48%16.58%9.87%11.58%-7.42%1.12%12.12%14.51%-10.22%14.74%

Correlation

The correlation between CUS1.L and XDNS.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

0.52

The correlation between CUS1.L and XDNS.L shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CUS1.L и XDNS.L

Секторы
CUS1.L
XDNS.L

Промышленность

19.6%
25.8%

Технологии

16.8%
19.8%

Финансовые услуги

15.1%
18.5%

Здравоохранение

12.6%
7.0%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.3%

Недвижимость

7.0%
2.5%

Энергетика

5.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.6%

Сырьевые материалы

3.9%
3.2%

Коммунальные услуги

2.7%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
8.8%

Промышленность

CUS1.L
19.6%
XDNS.L
25.8%

Технологии

CUS1.L
16.8%
XDNS.L
19.8%

Финансовые услуги

CUS1.L
15.1%
XDNS.L
18.5%

Здравоохранение

CUS1.L
12.6%
XDNS.L
7.0%

Потребительский циклический сектор

CUS1.L
10.5%
XDNS.L
11.3%

Недвижимость

CUS1.L
7.0%
XDNS.L
2.5%

Энергетика

CUS1.L
5.6%
XDNS.L

-

Потребительский защитный сектор

CUS1.L
3.9%
XDNS.L
2.6%

Сырьевые материалы

CUS1.L
3.9%
XDNS.L
3.2%

Коммунальные услуги

CUS1.L
2.7%
XDNS.L
0.6%

Коммуникационные услуги

CUS1.L
2.5%
XDNS.L
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с CUS1.L:
CUS1.L с WLDS.LCUS1.L с AVUVCUS1.L с R2SC.LCUS1.L с CSPX.LCUS1.L с AMZNCUS1.L с USSC.LCUS1.L с VIOG
Часто сравнивают с XDNS.L:
XDNS.L с X7PP.LXDNS.L с XDJP.LXDNS.L с JPXNXDNS.L с IJPN.LXDNS.L с XBCU.LXDNS.L с XNNS.LXDNS.L с XCNA.L

Доходность на риск

CUS1.L vs. XDNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUS1.L
Ранг доходности на риск CUS1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUS1.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUS1.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUS1.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUS1.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUS1.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XDNS.L
Ранг доходности на риск XDNS.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDNS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDNS.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDNS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDNS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDNS.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUS1.L c XDNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUS1.LXDNS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.09

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.91

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

3.81

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.02

11.43

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUS1.L vs. XDNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUS1.L на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDNS.L равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUS1.L и XDNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUS1.LXDNS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.09

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.60

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CUS1.L и XDNS.L

Максимальная просадка CUS1.L за все время составила -35.26%, что больше максимальной просадки XDNS.L в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUS1.L и XDNS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUS1.LXDNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.26%

-24.75%

-10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-10.70%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.89%

-14.32%

-14.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-19.29%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-24.75%

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.57%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-5.35%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.04%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CUS1.L и XDNS.L

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) и Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) имеют волатильность 3.89% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUS1.LXDNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.89%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

14.64%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

19.56%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

17.83%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

17.31%

+2.25%

Сравнение комиссий CUS1.L и XDNS.L

CUS1.L берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XDNS.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUS1.L и XDNS.L

CUS1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		1.43%1.63%1.65%1.81%2.83%1.46%1.79%1.77%1.20%1.97%0.64%

Часто задаваемые вопросы

CUS1.L and XDNS.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDNS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDNS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.43% for CUS1.L.

CUS1.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while XDNS.L is Japan Equities. CUS1.L tracks Russell 2000 TR USD, while XDNS.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.43% for CUS1.L and 0.15% for XDNS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUS1.L и XDNS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор