PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CUKX.L с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CUKX.L и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CUKX.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CUKX.L показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 2.03%.


CUKX.L

1 день
0.14%
1 месяц
0.98%
6 месяцев
5.25%
С начала года
8.59%
1 год
22.04%
3 года*
16.41%
5 лет*
12.56%
10 лет*
8.63%

IB01.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.97%
6 месяцев
1.18%
С начала года
2.03%
1 год
3.61%
3 года*
3.57%
5 лет*
3.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUKX.L и IB01.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CUKX.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF
8.59%25.78%9.30%7.72%4.97%17.48%-11.28%9.55%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
2.03%-3.10%7.09%-0.32%13.10%0.08%-2.08%0.44%

Correlation

The correlation between CUKX.L and IB01.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares FTSE 100 UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

CUKX.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CUKX.L
Ранг доходности на риск CUKX.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUKX.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUKX.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUKX.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUKX.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUKX.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUKX.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CUKX.LIB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.10

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

0.70

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

1.89

+5.94

CUKX.L vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUKX.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа IB01.L равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUKX.L и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUKX.L и IB01.L

Максимальная просадка CUKX.L за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUKX.L и IB01.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CUKX.LIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.50%

-19.26%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-5.16%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-9.81%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.88%

-15.94%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-5.89%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-9.39%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.90%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CUKX.L и IB01.L

iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что CUKX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CUKX.LIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

1.67%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

5.08%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

6.60%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.68%

8.46%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

8.77%

+6.12%

Сравнение комиссий CUKX.L и IB01.L

И CUKX.L, и IB01.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CUKX.L и IB01.L

Ни CUKX.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CUKX.L and IB01.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CUKX.L and IB01.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

CUKX.L tracks FTSE 100 Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUKX.L и IB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор