Сравнение CUKX.L с IB01.L
CUKX.L (iShares FTSE 100 UCITS ETF) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CUKX.L is a fund fund tracking the FTSE 100 Index, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CUKX.L returned 12.56%/yr vs 3.77%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CUKX.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CUKX.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CUKX.L показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 2.03%.
CUKX.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 5.25%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 8.63%
IB01.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CUKX.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUKX.L iShares FTSE 100 UCITS ETF | 8.59% | 25.78% | 9.30% | 7.72% | 4.97% | 17.48% | -11.28% | 9.55% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 2.03% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.08% | -2.08% | 0.44% |
Correlation
The correlation between CUKX.L and IB01.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUKX.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
CUKX.L
IB01.L
Сравнение CUKX.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CUKX.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.10 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.70 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 1.89 | +5.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CUKX.L и IB01.L
Максимальная просадка CUKX.L за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUKX.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUKX.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.50% | -19.26% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -5.16% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -9.81% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.88% | -15.94% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -5.89% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -9.39% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.90% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUKX.L и IB01.L
iShares FTSE 100 UCITS ETF (CUKX.L) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что CUKX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUKX.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 1.67% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 5.08% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 6.60% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.68% | 8.46% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 8.77% | +6.12% |
Сравнение комиссий CUKX.L и IB01.L
И CUKX.L, и IB01.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUKX.L и IB01.L
Ни CUKX.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CUKX.L and IB01.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CUKX.L and IB01.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
CUKX.L tracks FTSE 100 Index, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для CUKX.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор