Сравнение CU71.L с TRIS.L
CU71.L (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - CU71.L tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index while TRIS.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CU71.L returned 1.47%/yr vs 4.36%/yr for TRIS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CU71.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRIS.L.
Доходность
Сравнение доходности CU71.L и TRIS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CU71.L показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у TRIS.L с доходностью 1.60%.
CU71.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.15%
TRIS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CU71.L и TRIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.14% | -0.08% | 3.77% | -1.43% | 1.45% | -1.10% | 1.51% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.60% | -2.79% | 6.84% | -0.75% | 12.57% | 1.25% | -3.44% |
Correlation
The correlation between CU71.L and TRIS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between CU71.L and TRIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU71.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск
CU71.L
TRIS.L
Сравнение CU71.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU71.L | TRIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.09 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 2.75 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU71.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.52 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CU71.L и TRIS.L
Максимальная просадка CU71.L за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки TRIS.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU71.L и TRIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU71.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -18.99% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -4.49% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | -9.71% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.69% | -15.37% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -5.66% | -7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -9.81% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.78% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU71.L и TRIS.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) составляет 1.45%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что CU71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU71.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.02% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 4.71% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.45% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 8.34% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 8.80% | +0.75% |
Сравнение комиссий CU71.L и TRIS.L
CU71.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRIS.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU71.L и TRIS.L
CU71.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 4.01% | 4.26% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
CU71.L and TRIS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for CU71.L.
CU71.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for CU71.L and 0.06% for TRIS.L.
Подберите оптимальное распределение для CU71.L и TRIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор