Сравнение CU71.L с PQTSX
CU71.L (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and PQTSX (PGIM TIPS Fund) are both funds - CU71.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while PQTSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by PGIM. Over the past 5 years, CU71.L returned 1.47%/yr vs 1.88%/yr for PQTSX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CU71.L charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for PQTSX.
Доходность
Сравнение доходности CU71.L и PQTSX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU71.L торгуется в GBp, в то время как PQTSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PQTSX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU71.L показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у PQTSX с доходностью 2.00%.
CU71.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.15%
PQTSX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 1.08%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CU71.L и PQTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.14% | -0.08% | 3.77% | -1.43% | 1.45% | -1.10% | 3.33% | 2.76% | 7.03% | -8.20% |
PQTSX PGIM TIPS Fund | 2.00% | -1.01% | 3.52% | -2.78% | -3.28% | 8.93% | 6.96% | 4.07% | 4.19% | -8.60% |
Correlation
The correlation between CU71.L and PQTSX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between CU71.L and PQTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU71.L vs. PQTSX — Ранг доходности на риск
CU71.L
PQTSX
Сравнение CU71.L c PQTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и PGIM TIPS Fund (PQTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU71.L | PQTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 2.47 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU71.L | PQTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.87 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.21 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.15 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CU71.L и PQTSX
Максимальная просадка CU71.L за все время составила -20.50%, что больше максимальной просадки PQTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU71.L и PQTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU71.L | PQTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -16.71% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -5.90% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.33% | -8.25% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.69% | -16.71% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -9.47% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -8.16% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.35% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU71.L и PQTSX
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) составляет 1.45%, в то время как у PGIM TIPS Fund (PQTSX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что CU71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU71.L | PQTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.02% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 5.08% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.69% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 9.16% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 9.23% | +0.32% |
Сравнение комиссий CU71.L и PQTSX
CU71.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PQTSX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU71.L и PQTSX
CU71.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQTSX PGIM TIPS Fund | 5.05% | 4.95% | 4.39% | 3.25% | 6.51% | 9.54% | 2.60% | 2.48% | 3.26% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
CU71.L and PQTSX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CU71.L и PQTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор