Сравнение CU71.L с PQTSX
CU71.L (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and PQTSX (PGIM TIPS Fund) are both funds - CU71.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while PQTSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by PGIM. Over the past 5 years, CU71.L returned 1.58%/yr vs 1.71%/yr for PQTSX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CU71.L charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for PQTSX.
Доходность
Сравнение доходности CU71.L и PQTSX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU71.L торгуется в GBp, в то время как PQTSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PQTSX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU71.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у PQTSX с доходностью 2.69%.
CU71.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 1.28%
PQTSX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CU71.L и PQTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 1.85% | -0.08% | 3.77% | -1.43% | 1.45% | -1.10% | 3.33% | 2.76% | 6.17% | -7.01% |
PQTSX PGIM TIPS Fund | 2.69% | -1.01% | 3.52% | -2.78% | -3.28% | 8.93% | 6.96% | 4.07% | 4.19% | -8.60% |
Correlation
The correlation between CU71.L and PQTSX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.71 |
The correlation between CU71.L and PQTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU71.L vs. PQTSX — Ранг доходности на риск
CU71.L
PQTSX
Сравнение CU71.L c PQTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и PGIM TIPS Fund (PQTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CU71.L | PQTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 2.81 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CU71.L и PQTSX
Максимальная просадка CU71.L за все время составила -25.85%, что больше максимальной просадки PQTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU71.L и PQTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU71.L | PQTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.85% | -16.71% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -5.90% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.81% | -8.25% | -12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -16.71% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.36% | -8.86% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -8.17% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.38% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU71.L и PQTSX
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) составляет 1.53%, в то время как у PGIM TIPS Fund (PQTSX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что CU71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU71.L | PQTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.88% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 5.12% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | 6.58% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 9.14% | +10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 9.21% | +6.41% |
Сравнение комиссий CU71.L и PQTSX
CU71.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PQTSX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU71.L и PQTSX
CU71.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PQTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU71.L iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQTSX PGIM TIPS Fund | 5.11% | 4.95% | 4.39% | 3.25% | 6.51% | 9.54% | 2.60% | 2.48% | 3.26% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
CU71.L and PQTSX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CU71.L и PQTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор