PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU71.L с H4Z7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CU71.L с H4Z7.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CU71.L (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and H4Z7.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CU71.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while H4Z7.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 3 years, CU71.L returned 2.62%/yr vs 9.69%/yr for H4Z7.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CU71.L charges 0.07%/yr vs 0.24%/yr for H4Z7.DE.

Доходность

Сравнение доходности CU71.L и H4Z7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CU71.L торгуется в GBp, в то время как H4Z7.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H4Z7.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU71.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у H4Z7.DE с доходностью 11.98%.

CU71.L

1 день
-0.17%
1 месяц
2.33%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.57%
1 год
6.11%
3 года*
2.62%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.28%

H4Z7.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.16%
С начала года
11.98%
6 месяцев
13.01%
1 год
17.61%
3 года*
9.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU71.L и H4Z7.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CU71.L
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		1.85%-0.08%3.77%-1.43%-19.91%
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)		11.98%3.33%1.19%5.25%-9.18%

Correlation

The correlation between CU71.L and H4Z7.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CU71.L:
CU71.L с TPSA.ASCU71.L с CNDX.ASCU71.L с BSVCU71.L с TIPCU71.L с SMHCU71.L с SHYCU71.L с SGLN.L
Часто сравнивают с H4Z7.DE:
H4Z7.DE с VWRA.LH4Z7.DE с FTGT.DEH4Z7.DE с IQQ4.DEH4Z7.DE с H412.DEH4Z7.DE с H4ZL.DEH4Z7.DE с ZPRP.DEH4Z7.DE с H4Z6.DE

Доходность на риск

CU71.L vs. H4Z7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU71.L
Ранг доходности на риск CU71.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU71.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU71.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU71.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU71.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU71.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
H4Z7.DE
Ранг доходности на риск H4Z7.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z7.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z7.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z7.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z7.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z7.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU71.L c H4Z7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CU71.LH4Z7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.54

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.23

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.02

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

7.02

-4.10

CU71.L vs. H4Z7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU71.L на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа H4Z7.DE равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU71.L и H4Z7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CU71.L и H4Z7.DE

Максимальная просадка CU71.L за все время составила -25.85%, что больше максимальной просадки H4Z7.DE в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU71.L и H4Z7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU71.LH4Z7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.85%

-24.07%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-8.75%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.81%

-18.17%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.36%

0.00%

-17.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-9.84%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.52%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CU71.L и H4Z7.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (CU71.L) составляет 1.53%, в то время как у HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что CU71.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4Z7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU71.LH4Z7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

3.48%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

9.27%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99%

11.50%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

14.22%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

14.22%

+1.40%

Сравнение комиссий CU71.L и H4Z7.DE

CU71.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии H4Z7.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU71.L и H4Z7.DE

Ни CU71.L, ни H4Z7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CU71.L and H4Z7.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CU71.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CU71.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for H4Z7.DE.

CU71.L is categorized as Government Bonds, while H4Z7.DE is REIT. CU71.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while H4Z7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.07% for CU71.L and 0.24% for H4Z7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU71.L и H4Z7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор