Сравнение CU2U.L с PACW.L
CU2U.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - CU2U.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while PACW.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, CU2U.L returned 27.72% vs 28.73% for PACW.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CU2U.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности CU2U.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CU2U.L торгуется в USD, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU2U.L показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у PACW.L с доходностью 11.65%.
CU2U.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 14.45%
PACW.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CU2U.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CU2U.L Amundi MSCI USA UCITS USD | 12.35% | 11.65% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.65% | 16.91% |
Correlation
The correlation between CU2U.L and PACW.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between CU2U.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CU2U.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
CU2U.L
PACW.L
Сравнение CU2U.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU2U.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.17 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 13.74 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU2U.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.45 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.50 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок CU2U.L и PACW.L
Максимальная просадка CU2U.L за все время составила -34.38%, что больше максимальной просадки PACW.L в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2U.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CU2U.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.38% | -16.93% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -9.14% | -1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.77% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -1.97% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.11% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU2U.L и PACW.L
Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что CU2U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CU2U.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 3.42% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 9.17% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 11.81% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 15.33% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 15.33% | +1.13% |
Сравнение комиссий CU2U.L и PACW.L
CU2U.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU2U.L и PACW.L
CU2U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CU2U.L Amundi MSCI USA UCITS USD | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
CU2U.L and PACW.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for CU2U.L.
CU2U.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while PACW.L is Global Equities. CU2U.L tracks Russell 1000 TR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.18% for CU2U.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для CU2U.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор