PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU2U.L с FUSD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CU2U.L с FUSD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CU2U.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) are both Large Cap Blend Equities funds - CU2U.L tracks the Russell 1000 TR USD while FUSD.L tracks the Fidelity US Quality Income Index NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CU2U.L returned 11.99%/yr vs 11.75%/yr for FUSD.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CU2U.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for FUSD.L.

Доходность

Сравнение доходности CU2U.L и FUSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CU2U.L показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у FUSD.L с доходностью 7.97%.

CU2U.L

1 день
0.43%
1 месяц
4.86%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.08%
1 год
27.72%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.45%

FUSD.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.07%
С начала года
7.97%
6 месяцев
8.45%
1 год
23.51%
3 года*
18.01%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU2U.L и FUSD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		12.35%14.10%19.50%27.09%-20.03%27.37%20.45%31.60%-6.43%16.05%
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		7.97%16.45%17.47%18.48%-10.54%26.22%11.82%31.47%-4.52%16.21%

Correlation

The correlation between CU2U.L and FUSD.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г.

0.93

The correlation between CU2U.L and FUSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CU2U.L и FUSD.L

Секторы
CU2U.L
FUSD.L

Технологии

29.4%
35.0%

Здравоохранение

13.0%
9.1%

Финансовые услуги

11.7%
12.6%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.8%
10.6%

Промышленность

8.4%
8.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.5%

Энергетика

4.4%
3.5%

Недвижимость

2.5%
2.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.3%
2.2%

Технологии

CU2U.L
29.4%
FUSD.L
35.0%

Здравоохранение

CU2U.L
13.0%
FUSD.L
9.1%

Финансовые услуги

CU2U.L
11.7%
FUSD.L
12.6%

Потребительский циклический сектор

CU2U.L
11.0%
FUSD.L
9.3%

Коммуникационные услуги

CU2U.L
8.8%
FUSD.L
10.6%

Промышленность

CU2U.L
8.4%
FUSD.L
8.8%

Потребительский защитный сектор

CU2U.L
6.3%
FUSD.L
4.5%

Энергетика

CU2U.L
4.4%
FUSD.L
3.5%

Недвижимость

CU2U.L
2.5%
FUSD.L
2.1%

Коммунальные услуги

CU2U.L
2.3%
FUSD.L
2.3%

Сырьевые материалы

CU2U.L
2.3%
FUSD.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA UCITS USD

Fidelity US Quality Income ETF Inc

Часто сравнивают с CU2U.L:
CU2U.L с SC0H.DECU2U.L с BRK-BCU2U.L с SPYCU2U.L с UC95.LCU2U.L с ISDU.LCU2U.L с BBUS.LCU2U.L с 500U.L
Часто сравнивают с FUSD.L:
FUSD.L с SCHDFUSD.L с VHYD.LFUSD.L с TDIV.ASFUSD.L с VUSA.ASFUSD.L с ISPA.DEFUSD.L с VDIV.DEFUSD.L с DGRP.L

Доходность на риск

CU2U.L vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU2U.L
Ранг доходности на риск CU2U.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2U.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2U.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2U.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2U.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2U.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU2U.L c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) и Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU2U.LFUSD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.30

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.55

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.97

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

12.99

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU2U.L vs. FUSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU2U.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSD.L равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU2U.L и FUSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU2U.LFUSD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.30

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.86

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CU2U.L и FUSD.L

Максимальная просадка CU2U.L за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке FUSD.L в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2U.L и FUSD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU2U.LFUSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-35.82%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-7.94%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-17.61%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.42%

-19.41%

-6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-3.88%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.82%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CU2U.L и FUSD.L

Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2U.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что CU2U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU2U.LFUSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.91%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

7.69%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

10.29%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

14.61%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

15.78%

+0.68%

Сравнение комиссий CU2U.L и FUSD.L

CU2U.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FUSD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU2U.L и FUSD.L

CU2U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CU2U.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		1.42%1.47%1.85%2.10%2.31%2.30%2.30%1.95%2.19%1.24%

Часто задаваемые вопросы

CU2U.L and FUSD.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CU2U.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CU2U.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FUSD.L.

CU2U.L tracks Russell 1000 TR USD, while FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR. They also come from different issuers: Amundi and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for CU2U.L and 0.25% for FUSD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU2U.L и FUSD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор