PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU2G.L с SUUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CU2G.L с SUUS.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CU2G.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) and SUUS.L (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CU2G.L returned 12.49%/yr vs 12.14%/yr for SUUS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CU2G.L charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for SUUS.L.

Доходность

Сравнение доходности CU2G.L и SUUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CU2G.L показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у SUUS.L с доходностью 16.12%.

CU2G.L

1 день
1.05%
1 месяц
2.87%
С начала года
13.45%
6 месяцев
13.48%
1 год
29.43%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.49%
10 лет*
15.63%

SUUS.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.99%
С начала года
16.12%
6 месяцев
16.39%
1 год
27.42%
3 года*
15.42%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU2G.L и SUUS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU2G.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		13.45%6.37%21.31%20.11%-10.63%29.15%16.42%26.58%6.27%21.44%
SUUS.L
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		16.12%3.44%15.85%17.58%-8.97%32.89%21.52%27.36%2.89%12.51%

Correlation

The correlation between CU2G.L and SUUS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2016 г.

0.83

The correlation between CU2G.L and SUUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CU2G.L и SUUS.L

Секторы
CU2G.L
SUUS.L

Технологии

29.4%
38.4%

Здравоохранение

13.0%
9.3%

Финансовые услуги

11.7%
12.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.6%

Коммуникационные услуги

8.8%
9.7%

Промышленность

8.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.3%

Энергетика

4.4%
0.3%

Недвижимость

2.5%
2.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.9%

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Технологии

CU2G.L
29.4%
SUUS.L
38.4%

Здравоохранение

CU2G.L
13.0%
SUUS.L
9.3%

Финансовые услуги

CU2G.L
11.7%
SUUS.L
12.0%

Потребительский циклический сектор

CU2G.L
11.0%
SUUS.L
10.6%

Коммуникационные услуги

CU2G.L
8.8%
SUUS.L
9.7%

Промышленность

CU2G.L
8.4%
SUUS.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

CU2G.L
6.3%
SUUS.L
5.3%

Энергетика

CU2G.L
4.4%
SUUS.L
0.3%

Недвижимость

CU2G.L
2.5%
SUUS.L
2.0%

Коммунальные услуги

CU2G.L
2.3%
SUUS.L
2.9%

Сырьевые материалы

CU2G.L
2.3%
SUUS.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA UCITS USD

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CU2G.L:
CU2G.L с CSPX.LCU2G.L с CSP1.LCU2G.L с VWRD.LCU2G.L с SPYL.DECU2G.L с 500U.LCU2G.L с 500G.LCU2G.L с ACWL.L
Часто сравнивают с SUUS.L:
SUUS.L с LGUG.LSUUS.L с 36B6.DESUUS.L с V3AM.LSUUS.L с SPYSUUS.L с XZSP.DESUUS.L с IESG.LSUUS.L с VOO

Доходность на риск

CU2G.L vs. SUUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU2G.L
Ранг доходности на риск CU2G.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2G.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2G.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2G.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2G.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2G.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SUUS.L
Ранг доходности на риск SUUS.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUUS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUUS.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUUS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUUS.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU2G.L c SUUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CU2G.LSUUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.28

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.13

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.78

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

12.84

-2.43

CU2G.L vs. SUUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU2G.L на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUUS.L равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU2G.L и SUUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CU2G.L и SUUS.L

Максимальная просадка CU2G.L за все время составила -25.96%, примерно равная максимальной просадке SUUS.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2G.L и SUUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU2G.LSUUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-25.46%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-7.22%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-21.62%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-21.62%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.89%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-6.37%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.13%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CU2G.L и SUUS.L

Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUUS.L) имеют волатильность 4.01% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU2G.LSUUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.03%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

9.13%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

11.98%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

20.18%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

20.01%

+0.58%

Сравнение комиссий CU2G.L и SUUS.L

CU2G.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SUUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU2G.L и SUUS.L

Ни CU2G.L, ни SUUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CU2G.L and SUUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CU2G.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CU2G.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SUUS.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for CU2G.L and 0.20% for SUUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU2G.L и SUUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор