PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU2G.L с SP5L.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CU2G.L с SP5L.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CU2G.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - CU2G.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU2G.L returned 15.63%/yr vs 13.61%/yr for SP5L.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CU2G.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for SP5L.L.

Доходность

Сравнение доходности CU2G.L и SP5L.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CU2G.L торгуется в GBp, в то время как SP5L.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5L.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU2G.L показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у SP5L.L с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции CU2G.L превзошли акции SP5L.L по среднегодовой доходности: 15.63% против 13.61% соответственно.

CU2G.L

1 день
1.05%
1 месяц
2.87%
С начала года
13.45%
6 месяцев
13.48%
1 год
29.43%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.49%
10 лет*
15.63%

SP5L.L

1 день
-1.07%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.05%
3 года*
19.28%
5 лет*
14.16%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU2G.L и SP5L.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU2G.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		13.45%6.37%21.31%20.11%-10.63%29.15%16.42%26.58%6.27%21.44%
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		9.53%9.50%27.60%19.99%-8.84%31.19%13.92%26.93%1.00%-5.12%

Correlation

The correlation between CU2G.L and SP5L.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г.

0.88

The correlation between CU2G.L and SP5L.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CU2G.L и SP5L.L

Секторы
CU2G.L
SP5L.L

Технологии

29.4%
39.0%

Здравоохранение

13.0%
8.3%

Финансовые услуги

11.7%
11.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.9%

Коммуникационные услуги

8.8%
10.6%

Промышленность

8.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.5%

Энергетика

4.4%
3.1%

Недвижимость

2.5%
1.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Сырьевые материалы

2.3%
1.7%

Технологии

CU2G.L
29.4%
SP5L.L
39.0%

Здравоохранение

CU2G.L
13.0%
SP5L.L
8.3%

Финансовые услуги

CU2G.L
11.7%
SP5L.L
11.1%

Потребительский циклический сектор

CU2G.L
11.0%
SP5L.L
9.9%

Коммуникационные услуги

CU2G.L
8.8%
SP5L.L
10.6%

Промышленность

CU2G.L
8.4%
SP5L.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

CU2G.L
6.3%
SP5L.L
4.5%

Энергетика

CU2G.L
4.4%
SP5L.L
3.1%

Недвижимость

CU2G.L
2.5%
SP5L.L
1.8%

Коммунальные услуги

CU2G.L
2.3%
SP5L.L
2.1%

Сырьевые материалы

CU2G.L
2.3%
SP5L.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA UCITS USD

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с CU2G.L:
CU2G.L с CSPX.LCU2G.L с CSP1.LCU2G.L с VWRD.LCU2G.L с SPYL.DECU2G.L с 500U.LCU2G.L с 500G.LCU2G.L с ACWL.L
Часто сравнивают с SP5L.L:
SP5L.L с VWRP.LSP5L.L с WLDL.LSP5L.L с BRK-BSP5L.L с CW8G.LSP5L.L с SPYSP5L.L с SWDA.LSP5L.L с VOO

Доходность на риск

CU2G.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU2G.L
Ранг доходности на риск CU2G.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2G.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2G.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2G.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2G.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2G.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SP5L.L
Ранг доходности на риск SP5L.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP5L.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP5L.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP5L.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP5L.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP5L.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU2G.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CU2G.LSP5L.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.36

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.19

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.60

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

12.74

-2.33

CU2G.L vs. SP5L.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU2G.L на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SP5L.L равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU2G.L и SP5L.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CU2G.L и SP5L.L

Максимальная просадка CU2G.L за все время составила -25.96%, примерно равная максимальной просадке SP5L.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2G.L и SP5L.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU2G.LSP5L.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-25.47%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-7.20%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-21.12%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-21.12%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.96%

-25.47%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.54%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-5.16%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.04%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CU2G.L и SP5L.L

Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CU2G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU2G.LSP5L.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.75%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

7.80%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

10.97%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

18.80%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

17.97%

+2.62%

Сравнение комиссий CU2G.L и SP5L.L

CU2G.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SP5L.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU2G.L и SP5L.L

Ни CU2G.L, ни SP5L.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CU2G.L and SP5L.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for CU2G.L.

CU2G.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while SP5L.L is S&P 500. CU2G.L tracks Russell 1000 TR USD, while SP5L.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for CU2G.L and 0.07% for SP5L.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU2G.L и SP5L.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор