PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU2G.L с LYTR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CU2G.L с LYTR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CU2G.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) and LYTR.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CU2G.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while LYTR.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU2G.L returned 15.30%/yr vs 10.11%/yr for LYTR.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CU2G.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for LYTR.DE.

Доходность

Сравнение доходности CU2G.L и LYTR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CU2G.L торгуется в GBp, в то время как LYTR.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYTR.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU2G.L показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у LYTR.DE с доходностью 30.64%. За последние 10 лет акции CU2G.L превзошли акции LYTR.DE по среднегодовой доходности: 15.30% против 10.11% соответственно.

CU2G.L

1 день
0.42%
1 месяц
6.16%
С начала года
12.62%
6 месяцев
12.13%
1 год
29.23%
3 года*
16.81%
5 лет*
13.15%
10 лет*
15.30%

LYTR.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.44%
С начала года
30.64%
6 месяцев
38.70%
1 год
69.57%
3 года*
20.49%
5 лет*
17.97%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU2G.L и LYTR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU2G.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		12.62%6.37%21.31%20.11%-10.63%29.15%16.42%26.58%-0.32%10.75%
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		30.58%23.73%8.37%-16.80%34.01%41.66%-14.96%8.43%-4.86%-8.22%

Correlation

The correlation between CU2G.L and LYTR.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.27

The correlation between CU2G.L and LYTR.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA UCITS USD

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CU2G.L:
CU2G.L с CSPX.LCU2G.L с CSP1.LCU2G.L с VWRD.LCU2G.L с SPYL.DECU2G.L с 500U.LCU2G.L с 500G.LCU2G.L с ACWL.L
Часто сравнивают с LYTR.DE:
LYTR.DE с 6PSA.DELYTR.DE с XCMC.DELYTR.DE с FLXI.DELYTR.DE с DBCLYTR.DE с COMTLYTR.DE с DJPLYTR.DE с QQQ

Доходность на риск

CU2G.L vs. LYTR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU2G.L
Ранг доходности на риск CU2G.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2G.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2G.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2G.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2G.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2G.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LYTR.DE
Ранг доходности на риск LYTR.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTR.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTR.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTR.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTR.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTR.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU2G.L c LYTR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU2G.LLYTR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.03

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.49

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

6.21

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

20.14

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU2G.L vs. LYTR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU2G.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYTR.DE равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU2G.L и LYTR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU2G.LLYTR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.03

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.55

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.23

+0.78

Просадки

Сравнение просадок CU2G.L и LYTR.DE

Максимальная просадка CU2G.L за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки LYTR.DE в -64.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2G.L и LYTR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU2G.LLYTR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-64.42%

+38.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-11.14%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-17.38%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-30.50%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.96%

-44.64%

+18.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.81%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-29.01%

+25.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.44%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CU2G.L и LYTR.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) составляет 3.20%, в то время как у Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что CU2G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYTR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU2G.LLYTR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.08%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

20.16%

-11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

22.83%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

19.08%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

18.31%

-2.56%

Сравнение комиссий CU2G.L и LYTR.DE

CU2G.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LYTR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU2G.L и LYTR.DE

Ни CU2G.L, ни LYTR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CU2G.L and LYTR.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CU2G.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CU2G.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for LYTR.DE.

CU2G.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while LYTR.DE is Commodities. CU2G.L tracks Russell 1000 TR USD, while LYTR.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. Their fees differ too: 0.18% for CU2G.L and 0.30% for LYTR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU2G.L и LYTR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор