PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU2G.L с EMEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CU2G.L с EMEH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CU2G.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) and EMEH.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - CU2G.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while EMEH.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, CU2G.L returned 13.15%/yr vs 11.51%/yr for EMEH.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CU2G.L charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for EMEH.DE.

Доходность

Сравнение доходности CU2G.L и EMEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CU2G.L торгуется в GBp, в то время как EMEH.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMEH.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU2G.L показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у EMEH.DE с доходностью 20.38%.

CU2G.L

1 день
0.42%
1 месяц
6.16%
С начала года
12.62%
6 месяцев
12.13%
1 год
29.23%
3 года*
16.81%
5 лет*
13.15%
10 лет*
15.30%

EMEH.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.75%
С начала года
20.38%
6 месяцев
23.75%
1 год
48.12%
3 года*
16.80%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU2G.L и EMEH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU2G.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		12.62%6.37%21.31%20.11%-10.63%29.15%16.42%26.58%-0.32%3.84%
EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		20.32%31.92%1.98%-14.01%17.23%18.14%0.97%2.02%-89.96%4.24%

Correlation

The correlation between CU2G.L and EMEH.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.16

The correlation between CU2G.L and EMEH.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA UCITS USD

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с CU2G.L:
CU2G.L с CSPX.LCU2G.L с CSP1.LCU2G.L с VWRD.LCU2G.L с SPYL.DECU2G.L с 500U.LCU2G.L с 500G.LCU2G.L с ACWL.L
Часто сравнивают с EMEH.DE:
EMEH.DE с EXAG.DEEMEH.DE с ASRE.DEEMEH.DE с M9SA.DEEMEH.DE с ETL2.DEEMEH.DE с WTEH.DEEMEH.DE с BCFE.DEEMEH.DE с ASRM.DE

Доходность на риск

CU2G.L vs. EMEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU2G.L
Ранг доходности на риск CU2G.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2G.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2G.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2G.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2G.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2G.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EMEH.DE
Ранг доходности на риск EMEH.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEH.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEH.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU2G.L c EMEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU2G.LEMEH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.64

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.12

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

5.27

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

17.96

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU2G.L vs. EMEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU2G.L на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEH.DE равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU2G.L и EMEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU2G.LEMEH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.65

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

-0.48

+1.49

Просадки

Сравнение просадок CU2G.L и EMEH.DE

Максимальная просадка CU2G.L за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки EMEH.DE в -92.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU2G.L и EMEH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU2G.LEMEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-92.12%

+66.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-9.09%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-13.20%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-32.82%

+11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-80.61%

+80.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-81.55%

+77.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.67%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CU2G.L и EMEH.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) составляет 3.20%, в то время как у BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что CU2G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU2G.LEMEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.96%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

15.94%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

18.16%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

17.56%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

34.32%

-18.57%

Сравнение комиссий CU2G.L и EMEH.DE

CU2G.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EMEH.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU2G.L и EMEH.DE

Ни CU2G.L, ни EMEH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CU2G.L and EMEH.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CU2G.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CU2G.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for EMEH.DE.

CU2G.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while EMEH.DE is Commodities. CU2G.L tracks Russell 1000 TR USD, while EMEH.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.18% for CU2G.L and 0.39% for EMEH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU2G.L и EMEH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор