PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU1.L с FUQA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CU1.L с FUQA.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CU1.L (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) and FUQA.L (Fidelity US Quality Income ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - CU1.L tracks the Russell 1000 TR USD while FUQA.L tracks the Fidelity US Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CU1.L returned 13.42%/yr vs 12.49%/yr for FUQA.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CU1.L charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for FUQA.L.

Доходность

Сравнение доходности CU1.L и FUQA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CU1.L показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у FUQA.L с доходностью 8.20%.

CU1.L

1 день
-1.05%
1 месяц
-0.10%
С начала года
9.26%
6 месяцев
9.37%
1 год
25.41%
3 года*
19.17%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.31%

FUQA.L

1 день
-1.07%
1 месяц
0.46%
С начала года
8.20%
6 месяцев
8.59%
1 год
24.07%
3 года*
15.45%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU1.L и FUQA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU1.L
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		9.26%9.22%27.38%20.66%-10.62%28.72%16.30%26.24%-0.58%7.28%
FUQA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		8.20%8.56%19.50%11.85%-0.00%27.82%8.23%27.23%1.10%-13.91%

Correlation

The correlation between CU1.L and FUQA.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г.

0.90

The correlation between CU1.L and FUQA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CU1.L и FUQA.L

Секторы
CU1.L
FUQA.L

Технологии

38.5%
37.1%

Финансовые услуги

11.5%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.3%

Промышленность

8.6%
8.7%

Здравоохранение

8.5%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.5%

Энергетика

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Технологии

CU1.L
38.5%
FUQA.L
37.1%

Финансовые услуги

CU1.L
11.5%
FUQA.L
12.4%

Коммуникационные услуги

CU1.L
10.2%
FUQA.L
9.8%

Потребительский циклический сектор

CU1.L
9.6%
FUQA.L
9.3%

Промышленность

CU1.L
8.6%
FUQA.L
8.7%

Здравоохранение

CU1.L
8.5%
FUQA.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

CU1.L
4.5%
FUQA.L
4.5%

Энергетика

CU1.L
3.1%
FUQA.L
3.1%

Коммунальные услуги

CU1.L
2.1%
FUQA.L
2.0%

Сырьевые материалы

CU1.L
1.8%
FUQA.L
2.2%

Недвижимость

CU1.L
1.8%
FUQA.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

Fidelity US Quality Income ETF Acc

Часто сравнивают с CU1.L:
CU1.L с XDUS.LCU1.L с CSP1.LCU1.L с QQQCU1.L с VUGCU1.L с LGUG.LCU1.L с ISDU.LCU1.L с SPXL
Часто сравнивают с FUQA.L:
FUQA.L с LGUG.LFUQA.L с XNAQ.LFUQA.L с BOTG.LFUQA.L с SCHDFUQA.L с ^GSPCFUQA.L с VUAG.LFUQA.L с PMLP.L

Доходность на риск

CU1.L vs. FUQA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU1.L
Ранг доходности на риск CU1.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU1.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU1.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU1.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU1.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU1.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FUQA.L
Ранг доходности на риск FUQA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUQA.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQA.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQA.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU1.L c FUQA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CU1.LFUQA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.50

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.48

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.98

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

15.98

-4.72

CU1.L vs. FUQA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU1.L на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUQA.L равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU1.L и FUQA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CU1.L и FUQA.L

Максимальная просадка CU1.L за все время составила -98.42%, что больше максимальной просадки FUQA.L в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU1.L и FUQA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU1.LFUQA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.42%

-27.34%

-71.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-6.01%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-20.49%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-20.49%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.07%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-7.08%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.50%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CU1.L и FUQA.L

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUQA.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что CU1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUQA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU1.LFUQA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.87%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

6.83%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

9.58%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

19.12%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

22.41%

-4.01%

Сравнение комиссий CU1.L и FUQA.L

CU1.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FUQA.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU1.L и FUQA.L

Ни CU1.L, ни FUQA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CU1.L and FUQA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FUQA.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUQA.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CU1.L.

CU1.L tracks Russell 1000 TR USD, while FUQA.L tracks Fidelity US Quality Income Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.33% for CU1.L and 0.25% for FUQA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU1.L и FUQA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор