PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU1.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CU1.L с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CU1.L (iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CU1.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CU1.L returned 15.88%/yr vs 22.61%/yr for CNDX.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.33% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CU1.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CU1.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU1.L показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 20.90%. За последние 10 лет акции CU1.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 15.88% против 22.61% соответственно.

CU1.L

1 день
-0.02%
1 месяц
5.61%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.25%
1 год
28.77%
3 года*
19.14%
5 лет*
14.48%
10 лет*
15.88%

CNDX.L

1 день
0.00%
1 месяц
10.21%
С начала года
20.90%
6 месяцев
19.02%
1 год
42.53%
3 года*
25.03%
5 лет*
19.03%
10 лет*
22.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU1.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU1.L
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		10.45%9.22%27.38%20.66%-10.62%28.72%16.30%26.24%-0.40%10.55%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		20.14%11.22%28.66%48.50%-25.54%29.17%43.97%32.82%4.84%20.91%

Correlation

The correlation between CU1.L and CNDX.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2010 г.

0.81

The correlation between CU1.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CU1.L и CNDX.L

Секторы
CU1.L
CNDX.L

Технологии

35.4%
57.3%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.6%

Здравоохранение

8.6%
3.8%

Промышленность

8.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.9%

Энергетика

3.6%
0.5%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

CU1.L
35.4%
CNDX.L
57.3%

Финансовые услуги

CU1.L
11.6%
CNDX.L
0.2%

Коммуникационные услуги

CU1.L
11.3%
CNDX.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

CU1.L
10.2%
CNDX.L
11.6%

Здравоохранение

CU1.L
8.6%
CNDX.L
3.8%

Промышленность

CU1.L
8.5%
CNDX.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

CU1.L
4.8%
CNDX.L
6.9%

Энергетика

CU1.L
3.6%
CNDX.L
0.5%

Коммунальные услуги

CU1.L
2.3%
CNDX.L
1.3%

Недвижимость

CU1.L
1.9%
CNDX.L
0.1%

Сырьевые материалы

CU1.L
1.8%
CNDX.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с CU1.L:
CU1.L с XDUS.LCU1.L с CSP1.LCU1.L с QQQCU1.L с VUGCU1.L с LGUG.LCU1.L с ISDU.LCU1.L с SPXL
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

CU1.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU1.L
Ранг доходности на риск CU1.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU1.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU1.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU1.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU1.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CU1.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.66

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.56

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.77

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

10.74

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CU1.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU1.L на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU1.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CU1.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.94

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

1.12

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.17

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CU1.L и CNDX.L

Максимальная просадка CU1.L за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU1.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU1.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-27.74%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-11.11%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-24.37%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-27.74%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

-27.74%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-4.72%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.93%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CU1.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc) (CU1.L) составляет 2.64%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что CU1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU1.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.87%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

11.61%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

15.74%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

20.08%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

20.20%

-4.44%

Сравнение комиссий CU1.L и CNDX.L

И CU1.L, и CNDX.L имеют комиссию равную 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU1.L и CNDX.L

Ни CU1.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
CU1.L
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CU1.L and CNDX.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CU1.L and CNDX.L have the same expense ratio: 0.33% per year.

CU1.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. CU1.L tracks Russell 1000 TR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU1.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор