PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CU.TO с MRU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CU.TO с MRU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CU.TO (Canadian Utilities Limited) and MRU.TO (Metro Inc.) are both stocks. CU.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while MRU.TO operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CU.TO returned 8.34%/yr vs 9.51%/yr for MRU.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CU.TO и MRU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Utilities Limited (CU.TO) и Metro Inc. (MRU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CU.TO показывает доходность 23.51%, что значительно выше, чем у MRU.TO с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции CU.TO уступали акциям MRU.TO по среднегодовой доходности: 8.34% против 9.51% соответственно.

CU.TO

1 день
0.10%
1 месяц
6.72%
С начала года
23.51%
6 месяцев
27.11%
1 год
42.07%
3 года*
19.57%
5 лет*
13.22%
10 лет*
8.34%

MRU.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
5.84%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-5.02%
1 год
-9.54%
3 года*
11.89%
5 лет*
11.63%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CU.TO и MRU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CU.TO
Canadian Utilities Limited		23.51%28.75%15.61%-8.24%4.73%24.14%-16.53%31.00%-12.18%7.28%
MRU.TO
Metro Inc.		-4.80%11.26%33.74%-6.94%13.16%20.54%7.62%14.95%19.73%1.79%

Correlation

The correlation between CU.TO and MRU.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between CU.TO and MRU.TO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CU.TO:

CA$14.11B

MRU.TO:

CA$19.85B

EPS

CU.TO:

CA$0.39

MRU.TO:

CA$4.68

Коэффициент P/E

CU.TO:

131.64

MRU.TO:

19.92

Коэффициент P/S

CU.TO:

3.82

MRU.TO:

0.90

Коэффициент P/B

CU.TO:

2.82

MRU.TO:

2.86

Общая выручка (12 мес.)

CU.TO:

CA$3.69B

MRU.TO:

CA$22.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CU.TO:

CA$905.00M

MRU.TO:

CA$4.16B

EBITDA (12 мес.)

CU.TO:

CA$1.82B

MRU.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Utilities Limited

Metro Inc.

Часто сравнивают с CU.TO:
CU.TO с FTS.TOCU.TO с CPX.TOCU.TO с EMA.TOCU.TO с CNQ.TOCU.TO с ENBCU.TO с FTSCU.TO с ACO-X.TO
Часто сравнивают с MRU.TO:
MRU.TO с L.TOMRU.TO с EMP-A.TOMRU.TO с ATD.TOMRU.TO с CNR.TOMRU.TO с CSU.TOMRU.TO с DOL.TOMRU.TO с SLF.TO

Доходность на риск

CU.TO vs. MRU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CU.TO
Ранг доходности на риск CU.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MRU.TO
Ранг доходности на риск MRU.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRU.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRU.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRU.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRU.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRU.TO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU.TO c MRU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CU.TO) и Metro Inc. (MRU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CU.TOMRU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
-0.50

+3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
-0.56

+4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.92

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

-0.56

+6.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.12

-0.97

+21.08

CU.TO vs. MRU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU.TO на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа MRU.TO равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU.TO и MRU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CU.TO и MRU.TO

Максимальная просадка CU.TO за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки MRU.TO в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU.TO и MRU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CU.TOMRU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-45.08%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-16.96%

+9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-17.66%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-17.66%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-19.06%

-21.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.22%

+12.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-6.71%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

9.87%

-7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CU.TO и MRU.TO

Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CU.TO) составляет 4.44%, в то время как у Metro Inc. (MRU.TO) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что CU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CU.TOMRU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

5.86%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

13.65%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

19.04%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

16.64%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

17.25%

+1.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CU.TO и MRU.TO

Дивидендная доходность CU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности MRU.TO в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CU.TO
Canadian Utilities Limited		3.56%4.28%5.20%5.63%4.85%4.79%5.60%4.32%5.02%3.82%3.59%3.69%
MRU.TO
Metro Inc.		1.67%1.50%1.49%1.76%1.47%1.49%1.58%1.49%1.52%1.61%1.39%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CU.TO и MRU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Metro Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.08B
5.11B
(CU.TO) Общая выручка
(MRU.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CU.TO и MRU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Utilities Limited и Metro Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
43.7%
17.3%
Активы портфеля
CU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 474.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

MRU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metro Inc. сообщила о валовой прибыли в 882.80M при выручке в 5.11B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.

CU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

MRU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metro Inc. сообщила об операционной прибыли в 343.90M при выручке в 5.11B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

CU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

MRU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Metro Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.50M при выручке в 5.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Часто задаваемые вопросы

CU.TO and MRU.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CU.TO и MRU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор