Сравнение CTPNV.AS с SGP.AX
CTPNV.AS (CTP N.V) and SGP.AX (Stockland) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CTPNV.AS in Real Estate - Development, SGP.AX in REIT - Diversified. Over the past 5 years, CTPNV.AS returned 3.34%/yr vs 0.44%/yr for SGP.AX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTPNV.AS и SGP.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CTPNV.AS торгуется в EUR, в то время как SGP.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGP.AX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CTPNV.AS показывает доходность -11.25%, что значительно выше, чем у SGP.AX с доходностью -28.48%.
CTPNV.AS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -11.65%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
SGP.AX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -28.48%
- 6 месяцев
- -28.38%
- 1 год
- -21.68%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 3.27%
Сравнение доходности по годам CTPNV.AS и SGP.AX
Correlation
The correlation between CTPNV.AS and SGP.AX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTPNV.AS vs. SGP.AX — Ранг доходности на риск
CTPNV.AS
SGP.AX
Сравнение CTPNV.AS c SGP.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTP N.V (CTPNV.AS) и Stockland (SGP.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTPNV.AS | SGP.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.85 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.56 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.21 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTPNV.AS | SGP.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.96 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.02 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.07 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CTPNV.AS и SGP.AX
Максимальная просадка CTPNV.AS за все время составила -52.95%, что меньше максимальной просадки SGP.AX в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTPNV.AS и SGP.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTPNV.AS | SGP.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.95% | -78.88% | +25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -38.94% | +11.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.86% | -38.94% | +11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.95% | -38.94% | -14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -37.82% | +18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -21.40% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 18.22% | -7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTPNV.AS и SGP.AX
Текущая волатильность для CTP N.V (CTPNV.AS) составляет 6.12%, в то время как у Stockland (SGP.AX) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что CTPNV.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGP.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTPNV.AS | SGP.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 10.92% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | 16.93% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 22.90% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.35% | 24.36% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.26% | 29.55% | -2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTPNV.AS и SGP.AX
Дивидендная доходность CTPNV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности SGP.AX в 6.91%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTPNV.AS и SGP.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTP N.V и Stockland. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTPNV.AS and SGP.AX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTPNV.AS и SGP.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор