Сравнение CTIGX с RMBMX
CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) and RMBMX (RMB SMID Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CTIGX returned 11.66%/yr vs 5.30%/yr for RMBMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CTIGX charges 1.10%/yr vs 0.84%/yr for RMBMX.
Доходность
Сравнение доходности CTIGX и RMBMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTIGX показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у RMBMX с доходностью 8.56%.
CTIGX
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 28.53%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- 55.79%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
RMBMX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам CTIGX и RMBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 28.53% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
RMBMX RMB SMID Cap Fund | 8.56% | 2.46% | 10.04% | 20.32% | -20.36% | 28.05% | 24.43% | 5.94% |
Correlation
The correlation between CTIGX and RMBMX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between CTIGX and RMBMX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTIGX vs. RMBMX — Ранг доходности на риск
CTIGX
RMBMX
Сравнение CTIGX c RMBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) и RMB SMID Cap Fund (RMBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTIGX | RMBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.15 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 1.28 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.45 | 4.49 | +14.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTIGX | RMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.84 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.26 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CTIGX и RMBMX
Максимальная просадка CTIGX за все время составила -46.26%, что меньше максимальной просадки RMBMX в -52.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTIGX и RMBMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTIGX | RMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.26% | -52.47% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -10.40% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.30% | -24.10% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.26% | -29.03% | -17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.77% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | -7.92% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.96% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTIGX и RMBMX
Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с RMB SMID Cap Fund (RMBMX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что CTIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTIGX | RMBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 4.02% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 11.63% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 15.81% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.98% | 20.77% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.11% | 20.84% | +8.27% |
Сравнение комиссий CTIGX и RMBMX
CTIGX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии RMBMX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTIGX и RMBMX
Дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности RMBMX в 18.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.57% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMBMX RMB SMID Cap Fund | 18.18% | 19.73% | 9.50% | 10.12% | 8.40% | 5.53% | 5.34% | 14.27% | 15.63% | 14.74% | 18.84% | 6.38% |
Часто задаваемые вопросы
CTIGX and RMBMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIGX has higher volatility (9.24%) compared to RMBMX (4.02%). In terms of maximum drawdown, CTIGX dropped -46.26% vs RMBMX's -52.47%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTIGX и RMBMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор