PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEN.DE с CDOT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTEN.DE с CDOT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTEN.DE (CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP) and CDOT.DE (CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP) are both Cryptocurrency funds from CoinShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, CTEN.DE returned 17.30%/yr vs -39.90%/yr for CDOT.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CTEN.DE и CDOT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTEN.DE показывает доходность -30.10%, что значительно выше, чем у CDOT.DE с доходностью -40.09%.

CTEN.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
-16.86%
С начала года
-30.10%
6 месяцев
-33.20%
1 год
-35.44%
3 года*
17.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

CDOT.DE

1 день
-4.83%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-40.09%
6 месяцев
-50.06%
1 год
-72.88%
3 года*
-39.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTEN.DE и CDOT.DE

2026 (YTD)202520242023
CTEN.DE
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP		-30.10%-19.43%96.51%53.65%
CDOT.DE
CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP		-40.09%-75.15%-10.53%47.26%

Correlation

The correlation between CTEN.DE and CDOT.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

0.82

The correlation between CTEN.DE and CDOT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP

CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP

Часто сравнивают с CTEN.DE:
CTEN.DE с HDX1.DECTEN.DE с CSSC.DECTEN.DE с HDXM.DECTEN.DE с BNXG.DECTEN.DE с CIWP.DECTEN.DE с RAND.DECTEN.DE с POLY.DE
Часто сравнивают с CDOT.DE:
CDOT.DE с BITC.ASCDOT.DE с BFJLCDOT.DE с COMS.DECDOT.DE с ETHE.SWCDOT.DE с ARKYCDOT.DE с 21BC.DECDOT.DE с BITC

Доходность на риск

CTEN.DE vs. CDOT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEN.DE
Ранг доходности на риск CTEN.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEN.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEN.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
CDOT.DE
Ранг доходности на риск CDOT.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDOT.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEN.DE c CDOT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) и CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTEN.DECDOT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-1.01

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
-2.05

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.77

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.97

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.49

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTEN.DE vs. CDOT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTEN.DE на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDOT.DE равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTEN.DE и CDOT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEN.DECDOT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

-1.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.60

+0.94

Просадки

Сравнение просадок CTEN.DE и CDOT.DE

Максимальная просадка CTEN.DE за все время составила -56.27%, что меньше максимальной просадки CDOT.DE в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEN.DE и CDOT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTEN.DECDOT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.27%

-94.66%

+38.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.27%

-75.82%

+19.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.27%

-90.64%

+34.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.40%

-94.66%

+39.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-70.87%

+51.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.71%

49.28%

-15.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CTEN.DE и CDOT.DE

Текущая волатильность для CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP (CTEN.DE) составляет 9.77%, в то время как у CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что CTEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDOT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTEN.DECDOT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

16.86%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.00%

51.99%

-16.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.20%

72.57%

-23.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.10%

77.58%

-25.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.10%

77.58%

-25.48%

Сравнение комиссий CTEN.DE и CDOT.DE

CTEN.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CDOT.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEN.DE и CDOT.DE

Ни CTEN.DE, ни CDOT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CTEN.DE and CDOT.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTEN.DE and CDOT.DE have the same expense ratio: 0.00% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTEN.DE и CDOT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор