PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CT2B.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CT2B.L с SWDA.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CT2B.L (iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CT2B.L is a Building & Construction fund tracking the STOXX Global Smart City Infrastructure Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CT2B.L returned 7.85%/yr vs 11.82%/yr for SWDA.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CT2B.L charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности CT2B.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (CT2B.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CT2B.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CT2B.L показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 9.33%.

CT2B.L

1 день
0.42%
1 месяц
-5.07%
6 месяцев
7.16%
С начала года
10.99%
1 год
16.28%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—
Всё время*
6.82%

SWDA.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
8.59%
С начала года
9.33%
1 год
20.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
11.82%
10 лет*
12.56%
Всё время*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CT2B.L и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CT2B.L
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		10.99%11.49%11.84%12.99%-12.67%-9.93%23.84%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.33%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%17.04%

Correlation

The correlation between CT2B.L and SWDA.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2020 г.

0.80

The correlation between CT2B.L and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CT2B.L и SWDA.L

Секторы
CT2B.L
SWDA.L

Промышленность

56.4%
11.1%

Технологии

33.8%
30.3%

Недвижимость

5.6%
1.7%

Сырьевые материалы

2.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.2%
8.5%

Потребительский циклический сектор

0.8%
8.9%

Коммунальные услуги

0.2%
2.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

16.3%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

CT2B.L
56.4%
SWDA.L
11.1%

Технологии

CT2B.L
33.8%
SWDA.L
30.3%

Недвижимость

CT2B.L
5.6%
SWDA.L
1.7%

Сырьевые материалы

CT2B.L
2.1%
SWDA.L
3.1%

Коммуникационные услуги

CT2B.L
1.2%
SWDA.L
8.5%

Потребительский циклический сектор

CT2B.L
0.8%
SWDA.L
8.9%

Коммунальные услуги

CT2B.L
0.2%
SWDA.L
2.5%

Потребительский защитный сектор

CT2B.L

-

SWDA.L
4.9%

Энергетика

CT2B.L

-

SWDA.L
3.8%

Финансовые услуги

CT2B.L

-

SWDA.L
16.3%

Здравоохранение

CT2B.L

-

SWDA.L
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CT2B.L:
CT2B.L с CSP1.LCT2B.L с IITU.LCT2B.L с EIMI.LCT2B.L с IGLN.LCT2B.L с IWDA.LCT2B.L с SGLN.LCT2B.L с ISAC.L
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

CT2B.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CT2B.L
Ранг доходности на риск CT2B.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CT2B.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CT2B.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CT2B.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CT2B.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CT2B.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CT2B.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (CT2B.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CT2B.LSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.92

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.71

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.07

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

11.89

-6.60

CT2B.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CT2B.L на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CT2B.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CT2B.L и SWDA.L

Максимальная просадка CT2B.L за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -41.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CT2B.L и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CT2B.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-41.70%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-6.55%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-18.50%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.02%

-18.50%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-1.61%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-9.44%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.69%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CT2B.L и SWDA.L

iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (CT2B.L) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что CT2B.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CT2B.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.67%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

7.71%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

10.47%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

13.33%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

14.51%

+6.79%

Сравнение комиссий CT2B.L и SWDA.L

CT2B.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CT2B.L и SWDA.L

Дивидендная доходность CT2B.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CT2B.L
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)		0.90%0.89%0.89%0.93%1.24%1.39%0.78%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CT2B.L and SWDA.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for CT2B.L.

CT2B.L is categorized as Building & Construction, while SWDA.L is Global Equities. CT2B.L tracks STOXX Global Smart City Infrastructure Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.40% for CT2B.L and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CT2B.L и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор