PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSXRX с CBAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSXRX с CBAIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CSXRX (Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund Class R6) and CBAIX (Calvert Balanced Fund Class I) are both mutual funds - CSXRX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index, while CBAIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Calvert. CSXRX is passively managed, while CBAIX is actively managed. Over the past 5 years, CSXRX returned 12.91%/yr vs 8.09%/yr for CBAIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CSXRX charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for CBAIX.

Доходность

Сравнение доходности CSXRX и CBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund Class R6 (CSXRX) и Calvert Balanced Fund Class I (CBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSXRX показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у CBAIX с доходностью 4.22%.

CSXRX

1 день
0.49%
1 месяц
4.02%
С начала года
12.82%
6 месяцев
12.45%
1 год
29.13%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.91%
10 лет*
—

CBAIX

1 день
0.20%
1 месяц
1.37%
С начала года
4.22%
6 месяцев
4.01%
1 год
14.26%
3 года*
14.88%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSXRX и CBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSXRX
Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund Class R6		12.82%15.96%24.19%27.32%-21.64%25.71%26.19%32.83%-4.07%4.39%
CBAIX
Calvert Balanced Fund Class I		4.22%11.60%19.24%16.66%-15.13%14.56%15.74%24.03%-2.47%2.91%

Correlation

The correlation between CSXRX and CBAIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.95

The correlation between CSXRX and CBAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund Class R6

Calvert Balanced Fund Class I

Часто сравнивают с CSXRX:
CSXRX с CGDVCSXRX с QQQCSXRX с AMFEXCSXRX с AUEIXCSXRX с DHAMXCSXRX с VPMAXCSXRX с ALSMX
Часто сравнивают с CBAIX:
CBAIX с EKBAXCBAIX с FSRKXCBAIX с CSTAXCBAIX с FCSRXCBAIX с FIQDXCBAIX с FSIRXCBAIX с MHELX

Доходность на риск

CSXRX vs. CBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSXRX
Ранг доходности на риск CSXRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSXRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSXRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSXRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSXRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSXRX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CBAIX
Ранг доходности на риск CBAIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSXRX c CBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund Class R6 (CSXRX) и Calvert Balanced Fund Class I (CBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSXRXCBAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.72

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.48

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.89

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

8.12

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSXRX vs. CBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSXRX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа CBAIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSXRX и CBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSXRXCBAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.72

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.68

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CSXRX и CBAIX

Максимальная просадка CSXRX за все время составила -32.82%, что меньше максимальной просадки CBAIX в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSXRX и CBAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSXRXCBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.82%

-38.21%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-7.65%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

-11.80%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-19.79%

-7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.28%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.46%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.78%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CSXRX и CBAIX

Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund Class R6 (CSXRX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Calvert Balanced Fund Class I (CBAIX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что CSXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSXRXCBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.37%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

6.68%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

8.42%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

10.87%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

11.06%

+8.57%

Сравнение комиссий CSXRX и CBAIX

CSXRX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CBAIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSXRX и CBAIX

Дивидендная доходность CSXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности CBAIX в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBAIX
Calvert Balanced Fund Class I		4.67%4.86%5.32%2.53%2.50%7.68%2.59%3.60%5.40%7.91%3.01%12.83%
CSXRX
Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund Class R6		4.85%5.47%1.83%1.08%1.28%1.07%0.97%1.17%4.40%2.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CSXRX and CBAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CSXRX has higher volatility (3.29%) compared to CBAIX (2.37%). In terms of maximum drawdown, CSXRX dropped -32.82% vs CBAIX's -38.21%.

CSXRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSXRX и CBAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор