- Эмитент
- Calvert
- Дата выпуска
- 28 дек. 2004 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CBAIX
Calvert Balanced Fund Class I (CBAIX) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции CBAIX — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CBAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,475.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calvert Balanced Fund Class I (CBAIX) показал доход в 4.22% с начала года и 14.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBAIX составила 9.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Calvert Balanced Fund Class I
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность CBAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CBAIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | -0.39% | -4.34% | 7.20% | 2.02% | -0.16% | 4.22% | ||||||
| 2025 | 2.11% | -0.86% | -3.83% | 0.05% | 3.69% | 3.51% | 1.42% | 1.17% | 1.80% | 1.75% | 1.14% | -0.68% | 11.60% |
| 2024 | 1.84% | 3.17% | 2.03% | -3.26% | 4.62% | 3.48% | 1.14% | 2.34% | 1.54% | -0.94% | 3.81% | -1.72% | 19.24% |
| 2023 | 4.06% | -2.66% | 3.47% | 1.00% | -0.43% | 3.64% | 1.88% | -0.38% | -4.02% | -1.71% | 7.31% | 3.94% | 16.66% |
| 2022 | -5.19% | -1.08% | 1.38% | -6.26% | -0.34% | -4.75% | 5.42% | -3.16% | -6.12% | 3.32% | 4.62% | -3.18% | -15.13% |
| 2021 | -0.94% | 1.91% | 0.84% | 4.33% | 0.16% | 1.83% | 1.64% | 1.54% | -3.15% | 4.04% | -0.93% | 2.65% | 14.56% |
Метрики бенчмарка
Calvert Balanced Fund Class I has an annualized alpha of 1.96%, beta of 0.56, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 2004.
- This fund participated in 63.05% of S&P 500 Index downside but only 62.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.96%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 62.36%
- Участие в снижении
- 63.05%
Комиссия
Комиссия CBAIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBAIX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Balanced Fund Class I (CBAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CBAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.69 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 12.34 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Balanced Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.35 | $2.36 | $2.43 | $1.02 | $0.89 | $3.29 | $1.04 | $1.29 | $1.61 | $2.55 | $0.94 | $3.82 |
Дивидендный доход | 4.67% | 4.86% | 5.32% | 2.53% | 2.50% | 7.68% | 2.59% | 3.60% | 5.40% | 7.91% | 3.01% | 12.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Balanced Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $2.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $2.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $2.99 | $3.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert Balanced Fund Class I показал максимальную просадку в 38.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка Calvert Balanced Fund Class I составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -38.21%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -23.76%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.79%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 3mo | 2y 25dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.80%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.67%февр. 2016 г. | 8mo 19d | 5mo 10d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| CBAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -56.78% | +18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -9.10% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.80% | -18.90% | +7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.79% | -25.43% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.76% | -33.92% | +10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -2.97% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -10.72% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.97% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CBAIX
Добавьте Calvert Balanced Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CBAIX