График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Balanced Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Calvert Balanced Fund Class I (CBAIX) показал доход в -6.36% с начала года и 7.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CBAIX составила 8.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Calvert Balanced Fund Class I
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -4.29%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 8.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CBAIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | -0.39% | -6.14% | -6.36% | |||||||||
| 2025 | 2.11% | -0.86% | -3.83% | 0.05% | 3.69% | 3.51% | 1.42% | 1.17% | 1.80% | 1.75% | 1.14% | -0.68% | 11.60% |
| 2024 | 1.84% | 3.17% | 2.03% | -3.26% | 4.62% | 3.48% | 1.14% | 2.34% | 1.54% | -0.94% | 3.81% | -1.72% | 19.24% |
| 2023 | 4.06% | -2.66% | 3.47% | 1.00% | -0.43% | 3.64% | 1.88% | -0.38% | -4.02% | -1.71% | 7.31% | 3.94% | 16.66% |
| 2022 | -5.19% | -1.08% | 1.38% | -6.26% | -0.34% | -4.75% | 5.42% | -3.16% | -6.12% | 3.32% | 4.62% | -3.18% | -15.13% |
| 2021 | -0.94% | 1.91% | 0.84% | 4.33% | 0.16% | 1.83% | 1.64% | 1.54% | -3.15% | 4.04% | -0.93% | 2.65% | 14.56% |
Метрики бенчмарка
Calvert Balanced Fund Class I: годовая альфа составляет 1.95%, бета — 0.56, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 28.12.2004.
- Этот фонд участвовал в 63.16% снижения S&P 500 Index, но только в 62.65% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.56 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.95%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 62.65%
- Участие в снижении
- 63.16%
Комиссия
Комиссия CBAIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBAIX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Balanced Fund Class I (CBAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CBAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.90 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 6.61 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CBAIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Balanced Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.35 | $2.36 | $2.43 | $1.02 | $0.89 | $3.29 | $1.04 | $1.29 | $1.61 | $2.55 | $0.94 | $3.82 |
Дивидендный доход | 5.20% | 4.86% | 5.32% | 2.53% | 2.50% | 7.68% | 2.59% | 3.60% | 5.40% | 7.91% | 3.01% | 12.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Balanced Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $2.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $2.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $2.99 | $3.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Calvert Balanced Fund Class I показал максимальную просадку в 38.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка Calvert Balanced Fund Class I составляет 7.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.21% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 489 | 14 февр. 2011 г. | 844 |
| -23.76% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -19.79% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 317 | 22 янв. 2024 г. | 519 |
| -11.8% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 86 |
| -11.67% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 290 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...