- Эмитент
- Calvert
- Дата выпуска
- 3 окт. 2017 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Отслеживаемый индекс
- Calvert US Large-Cap Core Responsible Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSXRX
Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund Class R6 (CSXRX) прибавил 15.7% с начала года. Текущая цена акции CSXRX — $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSXRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,775.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund Class R6 (CSXRX) показал доход в 15.72% с начала года и 26.38% за последние 12 месяцев.
Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund Class R6
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 14.90%
- С начала года
- 15.72%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CSXRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CSXRX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.11% | -0.46% | -5.49% | 11.88% | 5.53% | 0.29% | -0.62% | 3.39% | 15.72% | ||||
| 2025 | 2.89% | -2.22% | -6.43% | -0.40% | 6.38% | 5.03% | 2.03% | 2.04% | 3.03% | 2.77% | 0.49% | -0.08% | 15.96% |
| 2024 | 1.46% | 5.20% | 3.17% | -4.27% | 4.62% | 3.53% | 1.45% | 2.09% | 2.25% | -0.89% | 6.63% | -2.82% | 24.19% |
| 2023 | 7.26% | -2.11% | 2.99% | 0.64% | 0.97% | 6.93% | 3.24% | -1.79% | -5.30% | -2.79% | 10.09% | 5.45% | 27.32% |
| 2022 | -6.83% | -2.84% | 2.71% | -9.82% | -0.50% | -7.99% | 9.85% | -4.22% | -9.10% | 7.78% | 5.74% | -6.34% | -21.64% |
| 2021 | -0.67% | 2.61% | 3.14% | 5.34% | 0.03% | 2.76% | 2.51% | 3.09% | -4.79% | 7.09% | -1.07% | 3.61% | 25.71% |
Метрики бенчмарка
Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund Class R6 has an annualized alpha of 1.52%, beta of 1.02, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2017.
- This fund captured 106.78% of S&P 500 Index gains but only 99.59% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.99, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.52%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 106.78%
- Участие в снижении
- 99.59%
Комиссия
Комиссия CSXRX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSXRX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 72% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund Class R6 (CSXRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSXRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.50 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 10.58 | +1.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.06 | $3.06 | $0.93 | $0.45 | $0.42 | $0.46 | $0.33 | $0.32 | $0.92 | $0.55 |
Дивидендный доход | 4.72% | 5.47% | 1.83% | 1.08% | 1.28% | 1.07% | 0.97% | 1.17% | 4.40% | 2.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.06 | $3.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund Class R6 показал максимальную просадку в 32.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.82%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.34%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 3mo | 2y 22dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.93%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 23d | 5mo 7dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-19.81%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 12d | 6mo 16dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-9.75%февр. 2018 г. | 10d | 5mo 18d | 5mo 28dянв. 2018 г. - июль 2018 г. | — |
Показатели просадок
| CSXRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.82% | -56.78% | +23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -9.10% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -18.90% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -25.43% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -10.69% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.14% | +0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSXRX
Добавьте Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSXRX