Сравнение CSX5.L с JRDZ.L
CSX5.L (iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from iShares and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSX5.L returned 15.71%/yr vs 39.86%/yr for JRDZ.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CSX5.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности CSX5.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSX5.L торгуется в EUR, в то время как JRDZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDZ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSX5.L показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 96.55%.
CSX5.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 9.88%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.96%
JRDZ.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 14,042.51%
- С начала года
- 96.55%
- 1 год
- 21,254.16%
- 3 года*
- 39.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSX5.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSX5.L iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 9.88% | 21.71% | 11.38% | 22.29% | 4.05% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 96.55% | 23.21% | 8.35% | 20.31% | -14.04% |
Correlation
The correlation between CSX5.L and JRDZ.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between CSX5.L and JRDZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX5.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
CSX5.L
JRDZ.L
Сравнение CSX5.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSX5.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -316.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 103.71 | -102.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 226.60 | -224.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 327.63 | -321.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSX5.L и JRDZ.L
Максимальная просадка CSX5.L за все время составила -37.87%, что меньше максимальной просадки JRDZ.L в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX5.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX5.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.87% | -99.03% | +61.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -99.03% | +88.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -99.03% | +82.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -2.24% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -17.85% | +10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 68.23% | -65.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX5.L и JRDZ.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) имеют волатильность 4.09% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX5.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.30% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 1,035.15% | -1,022.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 29,417.30% | -29,401.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 14,471.05% | -14,453.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 14,471.05% | -14,453.21% |
Сравнение комиссий CSX5.L и JRDZ.L
CSX5.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JRDZ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX5.L и JRDZ.L
CSX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSX5.L iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.32% | 2.55% | 2.80% | 3.25% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
CSX5.L and JRDZ.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSX5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSX5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for JRDZ.L.
Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for CSX5.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для CSX5.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор