Сравнение CSX5.L с FRXD.L
CSX5.L (iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - CSX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while FRXD.L tracks the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSX5.L returned 12.33%/yr vs 12.56%/yr for FRXD.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSX5.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for FRXD.L.
Доходность
Сравнение доходности CSX5.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSX5.L показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у FRXD.L с доходностью 12.87%.
CSX5.L
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 9.88%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.96%
FRXD.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- 12.87%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSX5.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX5.L iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 9.88% | 21.71% | 11.38% | 22.29% | -8.36% | 23.37% | -2.27% | 28.04% | -11.52% | 2.20% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 12.87% | 24.01% | 12.76% | 10.32% | -0.01% | 17.27% | -4.30% | 24.47% | -9.31% | -0.60% |
Correlation
The correlation between CSX5.L and FRXD.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between CSX5.L and FRXD.L has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX5.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
CSX5.L
FRXD.L
Сравнение CSX5.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSX5.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 6.15 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 14.59 | -8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSX5.L и FRXD.L
Максимальная просадка CSX5.L за все время составила -37.87%, что больше максимальной просадки FRXD.L в -35.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX5.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX5.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.87% | -35.42% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -3.30% | -7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -10.26% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | -14.39% | -9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.72% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -3.86% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 1.39% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX5.L и FRXD.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что CSX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX5.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 2.22% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 6.79% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 8.70% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 11.24% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 13.50% | +4.34% |
Сравнение комиссий CSX5.L и FRXD.L
CSX5.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRXD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX5.L и FRXD.L
CSX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX5.L iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.91% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
Часто задаваемые вопросы
CSX5.L and FRXD.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSX5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSX5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for FRXD.L.
CSX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: iShares and Franklin. Their fees differ too: 0.10% for CSX5.L and 0.25% for FRXD.L.
Подберите оптимальное распределение для CSX5.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор