PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSX5.L с CS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSX5.L с CS1.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CSX5.L (iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and CS1.L (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - CSX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CS1.L tracks the BME IBEX 35 NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSX5.L returned 10.96%/yr vs 12.13%/yr for CS1.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSX5.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for CS1.L.

Доходность

Сравнение доходности CSX5.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSX5.L торгуется в EUR, в то время как CS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CS1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSX5.L показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у CS1.L с доходностью 13.61%. За последние 10 лет акции CSX5.L уступали акциям CS1.L по среднегодовой доходности: 10.96% против 12.13% соответственно.

CSX5.L

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
5.43%
С начала года
9.88%
1 год
18.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.96%

CS1.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
10.97%
С начала года
13.61%
1 год
41.80%
3 года*
31.34%
5 лет*
22.13%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSX5.L и CS1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		9.88%21.71%11.38%22.29%-8.36%23.37%-2.27%28.04%-11.52%10.61%
CS1.L
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)		13.61%54.15%19.62%26.77%-0.51%7.14%-12.51%14.94%-12.37%11.36%

Correlation

The correlation between CSX5.L and CS1.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.78

The correlation between CSX5.L and CS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSX5.L и CS1.L

Секторы
CSX5.L
CS1.L

Финансовые услуги

26.4%
40.7%

Промышленность

22.1%
15.9%

Технологии

16.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

9.7%
11.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
0.3%

Здравоохранение

5.4%
0.6%

Коммунальные услуги

4.9%
18.1%

Энергетика

4.4%
2.6%

Сырьевые материалы

3.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.4%

Недвижимость

-

3.3%

Финансовые услуги

CSX5.L
26.4%
CS1.L
40.7%

Промышленность

CSX5.L
22.1%
CS1.L
15.9%

Технологии

CSX5.L
16.3%
CS1.L
3.5%

Потребительский циклический сектор

CSX5.L
9.7%
CS1.L
11.0%

Потребительский защитный сектор

CSX5.L
5.5%
CS1.L
0.3%

Здравоохранение

CSX5.L
5.4%
CS1.L
0.6%

Коммунальные услуги

CSX5.L
4.9%
CS1.L
18.1%

Энергетика

CSX5.L
4.4%
CS1.L
2.6%

Сырьевые материалы

CSX5.L
3.5%
CS1.L
1.5%

Коммуникационные услуги

CSX5.L
1.9%
CS1.L
2.4%

Недвижимость

CSX5.L

-

CS1.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с CSX5.L:
CSX5.L с XESC.LCSX5.L с EXW1.DECSX5.L с ISX5.LCSX5.L с VUAA.LCSX5.L с IDVY.LCSX5.L с VERX.ASCSX5.L с IUSA.L
Часто сравнивают с CS1.L:
CS1.L с VOOCS1.L с CSWG.LCS1.L с WDEP.LCS1.L с EDIV.LCS1.L с FEQD.LCS1.L с PRUK.LCS1.L с EGRW.L

Доходность на риск

CSX5.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSX5.L
Ранг доходности на риск CSX5.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSX5.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX5.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX5.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX5.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX5.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CS1.L
Ранг доходности на риск CS1.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS1.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS1.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS1.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS1.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS1.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSX5.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSX5.LCS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.54

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.44

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

4.35

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

14.97

-8.92

CSX5.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSX5.L на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа CS1.L равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSX5.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSX5.L и CS1.L

Максимальная просадка CSX5.L за все время составила -37.87%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -52.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX5.L и CS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSX5.LCS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-52.19%

+14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-9.56%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-12.80%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-17.48%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.87%

-40.60%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.70%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-15.27%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.79%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CSX5.L и CS1.L

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеют волатильность 4.09% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSX5.LCS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.04%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

13.97%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

16.37%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

18.71%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

19.25%

-1.41%

Сравнение комиссий CSX5.L и CS1.L

CSX5.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CS1.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSX5.L и CS1.L

Ни CSX5.L, ни CS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSX5.L and CS1.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSX5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSX5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for CS1.L.

CSX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CS1.L tracks BME IBEX 35 NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for CSX5.L and 0.25% for CS1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSX5.L и CS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор