PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSX5.L с CEMR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSX5.L с CEMR.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CSX5.L (iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) and CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSX5.L returned 10.96%/yr vs 11.21%/yr for CEMR.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CSX5.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for CEMR.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSX5.L и CEMR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSX5.L показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у CEMR.DE с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSX5.L имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции CEMR.DE немного впереди с 11.21%.

CSX5.L

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
5.43%
С начала года
9.88%
1 год
18.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.96%

CEMR.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
1.42%
С начала года
7.48%
1 год
17.30%
3 года*
20.01%
5 лет*
11.57%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSX5.L и CEMR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSX5.L
iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		9.88%21.71%11.38%22.29%-8.36%23.37%-2.27%28.04%-11.52%10.61%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		7.48%27.25%20.02%12.77%-15.32%22.13%10.84%31.55%-10.67%11.55%

Correlation

The correlation between CSX5.L and CEMR.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.82

The correlation between CSX5.L and CEMR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с CSX5.L:
CSX5.L с XESC.LCSX5.L с EXW1.DECSX5.L с ISX5.LCSX5.L с VUAA.LCSX5.L с IDVY.LCSX5.L с VERX.ASCSX5.L с IUSA.L
Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY

Доходность на риск

CSX5.L vs. CEMR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSX5.L
Ранг доходности на риск CSX5.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSX5.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX5.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX5.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX5.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX5.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSX5.L c CEMR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSX5.LCEMR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.99

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.56

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.47

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

5.51

+0.53

CSX5.L vs. CEMR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSX5.L на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMR.DE равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSX5.L и CEMR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSX5.L и CEMR.DE

Максимальная просадка CSX5.L за все время составила -37.87%, что больше максимальной просадки CEMR.DE в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX5.L и CEMR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSX5.LCEMR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-31.80%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.75%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-15.72%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-23.77%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.87%

-31.80%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.97%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-5.98%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.13%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSX5.L и CEMR.DE

iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSX5.L) и iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) имеют волатильность 4.09% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSX5.LCEMR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.12%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

15.01%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

17.54%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.39%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

16.32%

+1.52%

Сравнение комиссий CSX5.L и CEMR.DE

CSX5.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CEMR.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSX5.L и CEMR.DE

Ни CSX5.L, ни CEMR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSX5.L and CEMR.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSX5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSX5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for CEMR.DE.

CSX5.L is categorized as Europe Equities, while CEMR.DE is Momentum. CSX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index. Their fees differ too: 0.10% for CSX5.L and 0.25% for CEMR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSX5.L и CEMR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор