Сравнение CSWG.L с FRXD.L
CSWG.L (Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - CSWG.L tracks the MSCI Switzerland NR CHF while FRXD.L tracks the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSWG.L returned 7.91%/yr vs 12.37%/yr for FRXD.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CSWG.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSWG.L торгуется в GBp, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSWG.L показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у FRXD.L с доходностью 10.07%.
CSWG.L
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 6.66%
FRXD.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSWG.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWG.L Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 8.43% | 23.37% | -0.59% | 8.57% | -7.50% | 19.77% | 7.79% | 26.88% | -26.62% | 5.33% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 10.07% | 30.65% | 7.63% | 8.12% | 5.16% | 10.32% | 1.12% | 17.41% | -8.42% | -3.16% |
Correlation
The correlation between CSWG.L and FRXD.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between CSWG.L and FRXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSWG.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
CSWG.L
FRXD.L
Сравнение CSWG.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSWG.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 5.09 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 11.52 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSWG.L и FRXD.L
Максимальная просадка CSWG.L за все время составила -33.48%, что больше максимальной просадки FRXD.L в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWG.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSWG.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -29.39% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -3.59% | -8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.52% | -8.29% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.26% | -12.18% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -2.43% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -3.52% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 1.59% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSWG.L и FRXD.L
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что CSWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSWG.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 2.73% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 7.14% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.12% | 8.95% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 11.34% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 13.38% | +2.43% |
Сравнение комиссий CSWG.L и FRXD.L
И CSWG.L, и FRXD.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWG.L и FRXD.L
CSWG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWG.L Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.91% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
Часто задаваемые вопросы
CSWG.L and FRXD.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSWG.L and FRXD.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
CSWG.L tracks MSCI Switzerland NR CHF, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: Amundi and Franklin.
Подберите оптимальное распределение для CSWG.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор