PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUIX с BGLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSUIX с BGLYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX).

CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г.. BGLYX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CSUIX и BGLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSUIX и BGLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		8.44%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		8.53%13.04%9.01%3.32%-5.47%16.13%-3.25%25.44%-8.06%10.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSUIX показывает доходность 8.44%, а BGLYX немного выше – 8.53%. За последние 10 лет акции CSUIX превзошли акции BGLYX по среднегодовой доходности: 7.83% против 7.28% соответственно.

CSUIX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.36%
С начала года
8.44%
6 месяцев
9.16%
1 год
18.40%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.17%
10 лет*
7.83%

BGLYX

1 день
0.48%
1 месяц
-4.56%
С начала года
8.53%
6 месяцев
9.80%
1 год
17.54%
3 года*
10.89%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с XLICSUIX с GLIFXCSUIX с LPXZXCSUIX с GGINXCSUIX с IEYYXCSUIX с TORIX
Часто сравнивают с BGLYX:
BGLYX с BRK-BBGLYX с BNBGLYX с VTIBGLYX с PRPFXBGLYX с STIPBGLYX с PGNAXBGLYX с NMFIX

Сравнение комиссий CSUIX и BGLYX

CSUIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии BGLYX в 1.00%.

BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Доходность на риск

CSUIX vs. BGLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BGLYX
Ранг доходности на риск BGLYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLYX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLYX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUIX c BGLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUIXBGLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.52

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.04

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.45

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.58

9.89

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUIX vs. BGLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUIX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLYX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUIX и BGLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUIXBGLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.09

Корреляция

Корреляция между CSUIX и BGLYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUIX и BGLYX

Дивидендная доходность CSUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности BGLYX в 28.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.76%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		28.55%30.30%1.89%1.88%7.34%4.53%3.71%3.94%4.31%4.03%4.09%4.03%

Просадки

Сравнение просадок CSUIX и BGLYX

Максимальная просадка CSUIX за все время составила -52.01%, что больше максимальной просадки BGLYX в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUIX и BGLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSUIXBGLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.01%

-36.54%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-7.55%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-20.94%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-36.54%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-4.56%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-7.92%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.87%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUIX и BGLYX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) составляет 3.24%, в то время как у Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что CSUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSUIXBGLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.90%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

7.35%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

12.09%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

13.46%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

15.62%

-0.74%