PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSUAX с DQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSUAX с DQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX).

CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г.. DQEIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 17 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CSUAX и DQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSUAX и DQEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		9.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		1.89%24.64%6.54%9.70%-3.72%14.32%5.62%25.80%-5.61%18.18%

Доходность по периодам

С начала года, CSUAX показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у DQEIX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции CSUAX уступали акциям DQEIX по среднегодовой доходности: 7.58% против 9.52% соответственно.

CSUAX

1 день
0.92%
1 месяц
-3.22%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.96%
1 год
18.42%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
7.58%

DQEIX

1 день
0.86%
1 месяц
-7.50%
С начала года
1.89%
6 месяцев
6.63%
1 год
17.39%
3 года*
12.36%
5 лет*
9.28%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

BNY Mellon Global Equity Income Fund

Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX
Часто сравнивают с DQEIX:
DQEIX с DAGVXDQEIX с DGRODQEIX с DFLYXDQEIX с DRLIXDQEIX с DISRXDQEIX с DIBRXDQEIX с DIERX

Сравнение комиссий CSUAX и DQEIX

CSUAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DQEIX в 0.92%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund

Доходность на риск

CSUAX vs. DQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DQEIX
Ранг доходности на риск DQEIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQEIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQEIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQEIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQEIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQEIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSUAX c DQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) и BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSUAXDQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.29

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.73

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.50

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

6.07

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSUAX vs. DQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSUAX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DQEIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSUAX и DQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSUAXDQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.29

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.43

+0.13

Корреляция

Корреляция между CSUAX и DQEIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSUAX и DQEIX

Дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности DQEIX в 12.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.39%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		12.84%13.55%12.56%7.65%14.39%12.69%1.97%3.41%10.50%5.32%5.83%6.94%

Просадки

Сравнение просадок CSUAX и DQEIX

Максимальная просадка CSUAX за все время составила -52.20%, примерно равная максимальной просадке DQEIX в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSUAX и DQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSUAXDQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-52.75%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-11.41%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-18.65%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-32.69%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-8.61%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-7.24%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.82%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CSUAX и DQEIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) составляет 3.44%, в то время как у BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что CSUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSUAXDQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

4.62%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

7.72%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

13.75%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

12.79%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

14.58%

+0.31%