PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTA.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSTA.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSTA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CSTA.DE is a Technology Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Technology, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSTA.DE returned 14.19%/yr vs 56.37%/yr for SEC0.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CSTA.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSTA.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSTA.DE показывает доходность 26.81%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 98.10%.

CSTA.DE

1 день
1.41%
1 месяц
13.62%
С начала года
26.81%
6 месяцев
24.26%
1 год
24.46%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.98%
10 лет*
13.18%

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
18.95%
С начала года
98.10%
6 месяцев
98.14%
1 год
188.23%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSTA.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
CSTA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist		26.81%3.46%6.60%32.50%-27.79%3.65%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%

Correlation

The correlation between CSTA.DE and SEC0.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.80

The correlation between CSTA.DE and SEC0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CSTA.DE:
CSTA.DE с CAUT.DECSTA.DE с EXV3.DECSTA.DE с CBUV.DECSTA.DE с EQEU.DECSTA.DE с ES6Y.DECSTA.DE с M37R.DECSTA.DE с E908.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

CSTA.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTA.DE
Ранг доходности на риск CSTA.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTA.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTA.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTA.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTA.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTA.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTA.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
5.89

-4.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
5.86

-4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.75

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

14.81

-13.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

52.61

-48.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTA.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTA.DE на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 5.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTA.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTA.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

5.89

-4.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.17

-0.64

Просадки

Сравнение просадок CSTA.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка CSTA.DE за все время составила -40.24%, примерно равная максимальной просадке SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTA.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSTA.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.24%

-39.35%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-12.90%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.86%

-39.35%

+15.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.85%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-11.85%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

3.64%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTA.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) составляет 7.89%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что CSTA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSTA.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

13.13%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.06%

25.14%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

32.42%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

29.95%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

29.95%

-6.62%

Сравнение комиссий CSTA.DE и SEC0.DE

CSTA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTA.DE и SEC0.DE

Ни CSTA.DE, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CSTA.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist		0.00%0.00%0.77%0.59%1.04%0.52%0.55%1.26%1.49%0.09%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSTA.DE and SEC0.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSTA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSTA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

CSTA.DE is categorized as Technology Equities, while SEC0.DE is Semiconductors. CSTA.DE tracks STOXX® Europe 600 Technology, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for CSTA.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSTA.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор