Сравнение CSTA.DE с MTVR.DE
CSTA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist) and MTVR.DE (L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - CSTA.DE tracks the STOXX® Europe 600 Technology while MTVR.DE tracks the iStoxx Access Metaverse. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSTA.DE returned 14.19%/yr vs 48.38%/yr for MTVR.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSTA.DE charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for MTVR.DE.
Доходность
Сравнение доходности CSTA.DE и MTVR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSTA.DE показывает доходность 26.81%, что значительно ниже, чем у MTVR.DE с доходностью 72.46%.
CSTA.DE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 13.62%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 24.26%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 13.18%
MTVR.DE
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 18.95%
- С начала года
- 72.46%
- 6 месяцев
- 74.69%
- 1 год
- 123.79%
- 3 года*
- 48.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSTA.DE и MTVR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 26.81% | 3.46% | 6.60% | 32.50% | 3.37% |
MTVR.DE L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 72.46% | 23.08% | 29.91% | 63.34% | -13.25% |
Correlation
The correlation between CSTA.DE and MTVR.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between CSTA.DE and MTVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSTA.DE vs. MTVR.DE — Ранг доходности на риск
CSTA.DE
MTVR.DE
Сравнение CSTA.DE c MTVR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) и L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTA.DE | MTVR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.70 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 9.91 | -8.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 36.18 | -31.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTA.DE | MTVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 4.86 | -3.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.72 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок CSTA.DE и MTVR.DE
Максимальная просадка CSTA.DE за все время составила -40.24%, что больше максимальной просадки MTVR.DE в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTA.DE и MTVR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSTA.DE | MTVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -30.86% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -12.65% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -30.86% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.30% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -5.32% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 3.47% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTA.DE и MTVR.DE
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) составляет 7.89%, в то время как у L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что CSTA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSTA.DE | MTVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 10.70% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 19.34% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 25.77% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 25.35% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 25.35% | -2.02% |
Сравнение комиссий CSTA.DE и MTVR.DE
CSTA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MTVR.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTA.DE и MTVR.DE
Ни CSTA.DE, ни MTVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.59% | 1.04% | 0.52% | 0.55% | 1.26% | 1.49% | 0.09% |
MTVR.DE L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSTA.DE and MTVR.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSTA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSTA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for MTVR.DE.
CSTA.DE tracks STOXX® Europe 600 Technology, while MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for CSTA.DE and 0.39% for MTVR.DE.
Подберите оптимальное распределение для CSTA.DE и MTVR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор