Сравнение CSSPX.MI с VWRA.L
CSSPX.MI (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - CSSPX.MI is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSSPX.MI returned 14.77%/yr vs 12.29%/yr for VWRA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CSSPX.MI charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности CSSPX.MI и VWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSSPX.MI торгуется в EUR, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSSPX.MI показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 12.88%.
CSSPX.MI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 25.56%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 14.96%
VWRA.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSSPX.MI и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.35% | 4.27% | 33.76% | 22.03% | -14.58% | 40.89% | 7.57% | 6.55% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 12.88% | 7.92% | 25.41% | 18.61% | -13.03% | 27.32% | 6.62% | 6.72% |
Correlation
The correlation between CSSPX.MI and VWRA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between CSSPX.MI and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSSPX.MI vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
CSSPX.MI
VWRA.L
Сравнение CSSPX.MI c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSSPX.MI | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 4.13 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | 15.83 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSSPX.MI | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.14 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.76 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CSSPX.MI и VWRA.L
Максимальная просадка CSSPX.MI за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке VWRA.L в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX.MI и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSSPX.MI | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -33.09% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -6.39% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.26% | -20.09% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -20.09% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.60% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -4.68% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.67% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSSPX.MI и VWRA.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что CSSPX.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSSPX.MI | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 3.48% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 9.28% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 12.31% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 14.58% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 16.76% | -0.68% |
Сравнение комиссий CSSPX.MI и VWRA.L
CSSPX.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSSPX.MI и VWRA.L
Ни CSSPX.MI, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSSPX.MI and VWRA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSSPX.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSSPX.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.
CSSPX.MI is categorized as S&P 500, while VWRA.L is Global Equities. CSSPX.MI tracks S&P 500 Index, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for CSSPX.MI and 0.22% for VWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для CSSPX.MI и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор