PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSSPX.MI с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSSPX.MI и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSSPX.MI торгуется в EUR, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSSPX.MI показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 12.88%.


CSSPX.MI

1 день
-0.13%
1 месяц
4.38%
С начала года
11.35%
6 месяцев
10.87%
1 год
25.56%
3 года*
18.86%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.96%

VWRA.L

1 день
-0.21%
1 месяц
3.68%
С начала года
12.88%
6 месяцев
13.02%
1 год
26.40%
3 года*
17.87%
5 лет*
12.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSSPX.MI и VWRA.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSSPX.MI
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
11.35%4.27%33.76%22.03%-14.58%40.89%7.57%6.55%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating
12.88%7.92%25.41%18.61%-13.03%27.32%6.62%6.72%

Correlation

The correlation between CSSPX.MI and VWRA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between CSSPX.MI and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

CSSPX.MI vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSSPX.MI
Ранг доходности на риск CSSPX.MI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX.MI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX.MI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX.MI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX.MI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX.MI: 7070
Ранг коэф-та Мартина

VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSPX.MI c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSSPX.MIVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

4.13

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

15.83

-3.05

CSSPX.MI vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSPX.MI на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSPX.MI и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSSPX.MIVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.14

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.84

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.76

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CSSPX.MI и VWRA.L

Максимальная просадка CSSPX.MI за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке VWRA.L в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX.MI и VWRA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSSPX.MIVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-33.09%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-6.39%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

-20.09%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-20.09%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.60%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.68%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.67%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSPX.MI и VWRA.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSSPX.MI) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что CSSPX.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSSPX.MIVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.48%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

9.28%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

12.31%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

14.58%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

16.76%

-0.68%

Сравнение комиссий CSSPX.MI и VWRA.L

CSSPX.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSPX.MI и VWRA.L

Ни CSSPX.MI, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CSSPX.MI and VWRA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSSPX.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSSPX.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

CSSPX.MI is categorized as S&P 500, while VWRA.L is Global Equities. CSSPX.MI tracks S&P 500 Index, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for CSSPX.MI and 0.22% for VWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSSPX.MI и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор