PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSSC.DE с VETH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSSC.DE с VETH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSSC.DE (CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP) and VETH.DE (VanEck Ethereum ETN) are both Cryptocurrency funds. CSSC.DE is actively managed, while VETH.DE is passively managed. Over the past 3 years, CSSC.DE returned 6.55%/yr vs -4.01%/yr for VETH.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CSSC.DE charges 0.00%/yr vs 1.00%/yr for VETH.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSSC.DE и VETH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE) и VanEck Ethereum ETN (VETH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSSC.DE показывает доходность -31.24%, что значительно выше, чем у VETH.DE с доходностью -39.67%.

CSSC.DE

1 день
-4.53%
1 месяц
-16.01%
С начала года
-31.24%
6 месяцев
-35.65%
1 год
-38.66%
3 года*
6.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

VETH.DE

1 день
-3.74%
1 месяц
-23.74%
С начала года
-39.67%
6 месяцев
-41.55%
1 год
-32.43%
3 года*
-4.01%
5 лет*
-7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSSC.DE и VETH.DE

2026 (YTD)202520242023
CSSC.DE
CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP		-31.24%-35.55%50.17%86.11%
VETH.DE
VanEck Ethereum ETN		-39.67%-21.95%52.69%33.80%

Correlation

The correlation between CSSC.DE and VETH.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

0.89

The correlation between CSSC.DE and VETH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP

VanEck Ethereum ETN

Часто сравнивают с CSSC.DE:
CSSC.DE с CTEN.DECSSC.DE с CSDA.DECSSC.DE с CIWP.DECSSC.DE с XTZS.DECSSC.DE с BTIC.DECSSC.DE с COMS.DECSSC.DE с CPYG.DE
Часто сравнивают с VETH.DE:
VETH.DE с XLME.DEVETH.DE с RAND.DEVETH.DE с CSDA.DEVETH.DE с CPYG.DEVETH.DE с ETHB.DEVETH.DE с COMS.DEVETH.DE с HDX1.DE

Доходность на риск

CSSC.DE vs. VETH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSC.DE
Ранг доходности на риск CSSC.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSC.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSC.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSC.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSC.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSC.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
VETH.DE
Ранг доходности на риск VETH.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETH.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETH.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETH.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETH.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETH.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSC.DE c VETH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE) и VanEck Ethereum ETN (VETH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSSC.DEVETH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.57

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
-0.56

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.94

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.55

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-0.93

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSSC.DE vs. VETH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSC.DE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа VETH.DE равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSC.DE и VETH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSSC.DEVETH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.02

+0.14

Просадки

Сравнение просадок CSSC.DE и VETH.DE

Максимальная просадка CSSC.DE за все время составила -65.21%, что меньше максимальной просадки VETH.DE в -76.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSC.DE и VETH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSSC.DEVETH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.21%

-76.77%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.70%

-61.72%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.21%

-64.62%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.95%

-64.08%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.09%

-43.71%

+15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.93%

36.40%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSC.DE и VETH.DE

CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP (CSSC.DE) и VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) имеют волатильность 10.56% и 10.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSSC.DEVETH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

10.16%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.99%

42.41%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.25%

59.68%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.64%

68.20%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.64%

71.44%

-11.80%

Сравнение комиссий CSSC.DE и VETH.DE

CSSC.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VETH.DE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSC.DE и VETH.DE

Ни CSSC.DE, ни VETH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CSSC.DE and VETH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSSC.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSSC.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.00% for VETH.DE.

They also come from different issuers: CoinShares and VanEck. Their fees differ too: 0.00% for CSSC.DE and 1.00% for VETH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSSC.DE и VETH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор