PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с XNAS.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSPX.L returned 13.23%/yr vs 25.12%/yr for XNAS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 16.83%.

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.50%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%

XNAS.L

1 день
3.23%
1 месяц
1.58%
С начала года
16.83%
6 месяцев
17.87%
1 год
35.90%
3 года*
26.37%
5 лет*
25.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и XNAS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%25.71%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		16.83%19.82%26.59%88.40%-25.44%-8.88%

Correlation

The correlation between CSPX.L and XNAS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.86

The correlation between CSPX.L and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSPX.L и XNAS.L

Секторы
CSPX.L
XNAS.L

Технологии

38.2%
53.7%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.2%

Здравоохранение

8.3%
4.2%

Промышленность

7.9%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.7%

Энергетика

3.2%
0.6%

Коммунальные услуги

2.2%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.1%

Технологии

CSPX.L
38.2%
XNAS.L
53.7%

Финансовые услуги

CSPX.L
11.1%
XNAS.L
0.2%

Коммуникационные услуги

CSPX.L
10.9%
XNAS.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

CSPX.L
10.0%
XNAS.L
12.2%

Здравоохранение

CSPX.L
8.3%
XNAS.L
4.2%

Промышленность

CSPX.L
7.9%
XNAS.L
3.1%

Потребительский защитный сектор

CSPX.L
4.7%
XNAS.L
7.7%

Энергетика

CSPX.L
3.2%
XNAS.L
0.6%

Коммунальные услуги

CSPX.L
2.2%
XNAS.L
1.4%

Недвижимость

CSPX.L
1.9%
XNAS.L
0.1%

Сырьевые материалы

CSPX.L
1.7%
XNAS.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

CSPX.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSPX.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.17

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.04

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.27

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

11.43

+1.02

CSPX.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и XNAS.L

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке XNAS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-34.26%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-10.91%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-22.92%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-27.52%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-3.11%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-10.35%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.13%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и XNAS.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 4.01%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.33%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

12.66%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

16.45%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

22.75%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

25.24%

-9.02%

Сравнение комиссий CSPX.L и XNAS.L

CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и XNAS.L

Ни CSPX.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CSPX.L and XNAS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.L.

CSPX.L is categorized as S&P 500, while XNAS.L is Nasdaq-100. CSPX.L tracks S&P 500 Index, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BlackRock and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор