PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с XDEV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с XDEV.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and XDEV.DE (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XDEV.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.L returned 15.24%/yr vs 13.05%/yr for XDEV.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и XDEV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.L торгуется в USD, в то время как XDEV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 32.62%. За последние 10 лет акции CSPX.L превзошли акции XDEV.DE по среднегодовой доходности: 15.24% против 13.05% соответственно.

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.86%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%

XDEV.DE

1 день
2.79%
1 месяц
5.69%
С начала года
32.62%
6 месяцев
35.11%
1 год
62.31%
3 года*
28.44%
5 лет*
16.16%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и XDEV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		32.62%40.82%5.25%19.34%-10.06%20.34%-3.95%19.47%-14.62%23.06%

Correlation

The correlation between CSPX.L and XDEV.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г.

0.75

The correlation between CSPX.L and XDEV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с XDEV.DE:
XDEV.DE с SXR8.DEXDEV.DE с VWCE.DEXDEV.DE с IWDA.LXDEV.DE с XNAS.DEXDEV.DE с SPYXDEV.DE с VOOXDEV.DE с QDIV

Доходность на риск

CSPX.L vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XDEV.DE
Ранг доходности на риск XDEV.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSPX.LXDEV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
3.98

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
5.37

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.68

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

7.29

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

26.00

-13.55

CSPX.L vs. XDEV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа XDEV.DE равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и XDEV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и XDEV.DE

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки XDEV.DE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и XDEV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LXDEV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-39.47%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.51%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-15.96%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-26.32%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-39.47%

+5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.89%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-11.38%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.39%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и XDEV.DE

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 4.01%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LXDEV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.44%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

12.82%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

15.59%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

16.03%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

17.74%

-1.52%

Сравнение комиссий CSPX.L и XDEV.DE

CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDEV.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и XDEV.DE

Ни CSPX.L, ни XDEV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSPX.L and XDEV.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDEV.DE.

CSPX.L is categorized as S&P 500, while XDEV.DE is Global Equities. CSPX.L tracks S&P 500 Index, while XDEV.DE tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: BlackRock and DWS. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.25% for XDEV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и XDEV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор