PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с VWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSPX.L returned 13.72%/yr vs 11.25%/yr for VWRA.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 11.59%.

CSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.32%
6 месяцев
11.15%
1 год
27.85%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.22%

VWRA.L

1 день
-0.08%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.59%
6 месяцев
13.04%
1 год
28.67%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.32%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%7.43%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		11.59%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.33%

Correlation

The correlation between CSPX.L and VWRA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.95

The correlation between CSPX.L and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSPX.L и VWRA.L

Секторы
CSPX.L
VWRA.L

Технологии

38.2%
31.1%

Финансовые услуги

11.1%
16.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.1%

Здравоохранение

8.3%
8.2%

Промышленность

7.9%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.2%
4.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.4%

Сырьевые материалы

1.7%
3.3%

Технологии

CSPX.L
38.2%
VWRA.L
31.1%

Финансовые услуги

CSPX.L
11.1%
VWRA.L
16.0%

Коммуникационные услуги

CSPX.L
10.9%
VWRA.L
9.1%

Потребительский циклический сектор

CSPX.L
10.0%
VWRA.L
9.1%

Здравоохранение

CSPX.L
8.3%
VWRA.L
8.2%

Промышленность

CSPX.L
7.9%
VWRA.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

CSPX.L
4.7%
VWRA.L
4.8%

Энергетика

CSPX.L
3.2%
VWRA.L
4.3%

Коммунальные услуги

CSPX.L
2.2%
VWRA.L
2.7%

Недвижимость

CSPX.L
1.9%
VWRA.L
1.4%

Сырьевые материалы

CSPX.L
1.7%
VWRA.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

CSPX.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSPX.LVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.31

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.42

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.25

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

13.63

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSPX.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSPX.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.78

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и VWRA.L

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-33.62%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.78%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-16.26%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-26.06%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.75%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.39%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.10%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и VWRA.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) составляет 3.13%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.87%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

9.78%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

12.36%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.36%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

17.28%

-1.09%

Сравнение комиссий CSPX.L и VWRA.L

CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и VWRA.L

Ни CSPX.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CSPX.L and VWRA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

CSPX.L is categorized as S&P 500, while VWRA.L is Global Equities. CSPX.L tracks S&P 500 Index, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: BlackRock and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.22% for VWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор