PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с SPY5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с SPY5.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from BlackRock and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.L returned 15.24%/yr vs 15.14%/yr for SPY5.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и SPY5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.L торгуется в USD, в то время как SPY5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSPX.L показывает доходность 8.40%, а SPY5.DE немного ниже – 8.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSPX.L имеют среднегодовую доходность 15.24%, а акции SPY5.DE немного отстают с 15.14%.

CSPX.L

1 день
2.02%
1 месяц
-0.83%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.68%
1 год
24.86%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.24%

SPY5.DE

1 день
1.45%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.25%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.05%
3 года*
20.72%
5 лет*
13.19%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и SPY5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.40%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%30.55%-5.46%21.60%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		8.25%18.26%24.79%26.29%-18.97%29.51%17.16%31.60%-6.25%21.77%

Correlation

The correlation between CSPX.L and SPY5.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г.

0.90

The correlation between CSPX.L and SPY5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с SPY5.DE:
SPY5.DE с SXR8.DESPY5.DE с SPYL.DESPY5.DE с SPY5.LSPY5.DE с VUSA.ASSPY5.DE с SPPY.DESPY5.DE с VUAA.LSPY5.DE с QYLD

Доходность на риск

CSPX.L vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.DE
Ранг доходности на риск SPY5.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSPX.LSPY5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.07

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.97

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.82

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.45

11.73

+0.72

CSPX.L vs. SPY5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.DE равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и SPY5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и SPY5.DE

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке SPY5.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и SPY5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LSPY5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-34.33%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.59%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-19.50%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-24.33%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-34.33%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-2.28%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-3.73%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.07%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и SPY5.DE

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LSPY5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.33%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

8.44%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

11.76%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.93%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

16.33%

-0.11%

Сравнение комиссий CSPX.L и SPY5.DE

CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и SPY5.DE

CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.90%0.99%1.03%1.22%1.42%0.95%1.37%1.43%1.28%1.59%1.57%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CSPX.L and SPY5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for CSPX.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: BlackRock and State Street. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.03% for SPY5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и SPY5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор