PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с SPEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с SPEP.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds - CSPX.L tracks the S&P 500 Index while SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSPX.L returned 12.81%/yr vs 13.97%/yr for SPEP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for SPEP.L.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и SPEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.L торгуется в USD, в то время как SPEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у SPEP.L с доходностью 8.51%.

CSPX.L

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.79%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.24%
1 год
22.24%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.81%
10 лет*
15.52%

SPEP.L

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.40%
С начала года
8.51%
6 месяцев
8.52%
1 год
25.85%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и SPEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		7.49%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%34.80%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		8.51%18.23%24.50%27.88%-18.15%32.81%28.73%

Correlation

The correlation between CSPX.L and SPEP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г.

0.91

The correlation between CSPX.L and SPEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSPX.L и SPEP.L

Секторы
CSPX.L
SPEP.L

Технологии

39.1%
38.0%

Финансовые услуги

11.5%
12.3%

Коммуникационные услуги

10.2%
12.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.0%

Здравоохранение

8.3%
10.6%

Промышленность

8.2%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.1%

Энергетика

3.0%
2.7%

Коммунальные услуги

2.2%
1.4%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Технологии

CSPX.L
39.1%
SPEP.L
38.0%

Финансовые услуги

CSPX.L
11.5%
SPEP.L
12.3%

Коммуникационные услуги

CSPX.L
10.2%
SPEP.L
12.6%

Потребительский циклический сектор

CSPX.L
9.5%
SPEP.L
5.0%

Здравоохранение

CSPX.L
8.3%
SPEP.L
10.6%

Промышленность

CSPX.L
8.2%
SPEP.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

CSPX.L
4.6%
SPEP.L
5.1%

Энергетика

CSPX.L
3.0%
SPEP.L
2.7%

Коммунальные услуги

CSPX.L
2.2%
SPEP.L
1.4%

Недвижимость

CSPX.L
1.8%
SPEP.L
2.2%

Сырьевые материалы

CSPX.L
1.7%
SPEP.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с P500.DESPEP.L с VOOSPEP.L с XD9U.DE

Доходность на риск

CSPX.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSPX.LSPEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.25

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.30

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.83

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

12.44

-1.31

CSPX.L vs. SPEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEP.L равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и SPEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и SPEP.L

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки SPEP.L в -24.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и SPEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LSPEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-24.86%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-9.08%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-19.39%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-24.86%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-1.93%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.68%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.07%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и SPEP.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) имеют волатильность 3.91% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LSPEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.91%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.57%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

11.46%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

21.01%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

22.16%

-5.96%

Сравнение комиссий CSPX.L и SPEP.L

CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPEP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и SPEP.L

Ни CSPX.L, ни SPEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSPX.L and SPEP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPEP.L.

CSPX.L tracks S&P 500 Index, while SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: BlackRock and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.09% for SPEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и SPEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор