PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.L с S5SD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from BlackRock and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past year, CSPX.L returned 27.85% vs 28.81% for S5SD.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CSPX.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.L торгуется в USD, в то время как S5SD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5SD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.L показывает доходность 10.32%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 8.70%.

CSPX.L

1 день
0.01%
1 месяц
4.51%
С начала года
10.32%
6 месяцев
11.15%
1 год
27.85%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.22%

S5SD.L

1 день
-0.80%
1 месяц
4.09%
С начала года
8.70%
6 месяцев
10.26%
1 год
28.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.L и S5SD.L

2026 (YTD)2025
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.32%26.40%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		8.70%28.19%

Correlation

The correlation between CSPX.L and S5SD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.85

The correlation between CSPX.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSPX.L и S5SD.L

Секторы
CSPX.L
S5SD.L

Технологии

38.2%
38.6%

Финансовые услуги

11.1%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.6%

Здравоохранение

8.3%
9.3%

Промышленность

7.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.1%

Энергетика

3.2%
4.2%

Коммунальные услуги

2.2%
0.8%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

CSPX.L
38.2%
S5SD.L
38.6%

Финансовые услуги

CSPX.L
11.1%
S5SD.L
12.0%

Коммуникационные услуги

CSPX.L
10.9%
S5SD.L
14.5%

Потребительский циклический сектор

CSPX.L
10.0%
S5SD.L
4.6%

Здравоохранение

CSPX.L
8.3%
S5SD.L
9.3%

Промышленность

CSPX.L
7.9%
S5SD.L
6.8%

Потребительский защитный сектор

CSPX.L
4.7%
S5SD.L
5.1%

Энергетика

CSPX.L
3.2%
S5SD.L
4.2%

Коммунальные услуги

CSPX.L
2.2%
S5SD.L
0.8%

Недвижимость

CSPX.L
1.9%
S5SD.L
2.2%

Сырьевые материалы

CSPX.L
1.7%
S5SD.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV
Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE

Доходность на риск

CSPX.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSPX.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.65

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.86

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.07

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

13.34

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSPX.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.L на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.L равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSPX.LS5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.65

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

3.04

-2.10

Просадки

Сравнение просадок CSPX.L и S5SD.L

Максимальная просадка CSPX.L за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -9.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.L и S5SD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-9.53%

-24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-9.53%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.80%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-1.16%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.20%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.L и S5SD.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что CSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.88%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

8.01%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.10%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

11.60%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

11.60%

+4.59%

Сравнение комиссий CSPX.L и S5SD.L

CSPX.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.L и S5SD.L

Ни CSPX.L, ни S5SD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSPX.L and S5SD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: BlackRock and UBS. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор