PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSPX.AS с R1GR.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSPX.AS с R1GR.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and R1GR.AS (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while R1GR.AS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index. Both are passively managed. Over the past year, CSPX.AS returned 25.69% vs 23.23% for R1GR.AS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CSPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for R1GR.AS.

Доходность

Сравнение доходности CSPX.AS и R1GR.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как R1GR.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения R1GR.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.AS показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у R1GR.AS с доходностью 7.67%.

CSPX.AS

1 день
-0.10%
1 месяц
5.25%
С начала года
11.52%
6 месяцев
11.45%
1 год
25.69%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.96%

R1GR.AS

1 день
-0.31%
1 месяц
5.93%
С начала года
7.67%
6 месяцев
6.91%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.AS и R1GR.AS

2026 (YTD)202520242023
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		11.52%4.00%33.87%4.20%
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		7.67%3.62%43.99%6.17%

Correlation

The correlation between CSPX.AS and R1GR.AS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.84

The correlation between CSPX.AS and R1GR.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с VOOCSPX.AS с SPYCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE
Часто сравнивают с R1GR.AS:
R1GR.AS с SCHGR1GR.AS с IWFR1GR.AS с QQQR1GR.AS с VONGR1GR.AS с SPYR1GR.AS с TQQQR1GR.AS с VUAG.L

Доходность на риск

CSPX.AS vs. R1GR.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
R1GR.AS
Ранг доходности на риск R1GR.AS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.AS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.AS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.AS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.AS c R1GR.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSPX.ASR1GR.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.44

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.04

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

1.56

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.76

4.39

+8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSPX.AS vs. R1GR.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.AS на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа R1GR.AS равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.AS и R1GR.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSPX.ASR1GR.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.44

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.15

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CSPX.AS и R1GR.AS

Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки R1GR.AS в -27.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и R1GR.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSPX.ASR1GR.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-27.06%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-14.67%

+7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.39%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-4.95%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

5.26%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.AS и R1GR.AS

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 2.59%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с R1GR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSPX.ASR1GR.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.11%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

11.20%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

15.90%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

19.57%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

19.57%

-3.52%

Сравнение комиссий CSPX.AS и R1GR.AS

CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии R1GR.AS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.AS и R1GR.AS

Ни CSPX.AS, ни R1GR.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSPX.AS and R1GR.AS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for R1GR.AS.

CSPX.AS is categorized as S&P 500, while R1GR.AS is Large Cap Growth Equities. CSPX.AS tracks S&P 500 Index, while R1GR.AS tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.18% for R1GR.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и R1GR.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор