PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSPX.AS с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSPX.AS и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSPX.AS показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции CSPX.AS уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 14.86% против 21.21% соответственно.


CSPX.AS

1 день
1.55%
1 месяц
0.02%
С начала года
9.99%
6 месяцев
11.11%
1 год
24.76%
3 года*
17.93%
5 лет*
14.23%
10 лет*
14.86%

CNDX.L

1 день
3.09%
1 месяц
1.04%
С начала года
18.66%
6 месяцев
19.87%
1 год
36.38%
3 года*
23.34%
5 лет*
17.74%
10 лет*
21.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSPX.AS и CNDX.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
9.99%4.00%33.87%22.28%-14.24%40.26%7.72%32.99%-0.36%7.13%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
18.66%5.54%34.77%51.53%-29.37%37.49%36.03%41.08%3.56%15.70%

Correlation

The correlation between CSPX.AS and CNDX.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.81

The correlation between CSPX.AS and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

CSPX.AS vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 7474
Ранг коэф-та Мартина

CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSPX.AS c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSPX.ASCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.50

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

10.18

+1.84

CSPX.AS vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSPX.AS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSPX.AS и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSPX.AS и CNDX.L

Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и CNDX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSPX.ASCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-31.43%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-10.26%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.37%

-25.93%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-31.43%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-31.43%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-2.74%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.36%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.53%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CSPX.AS и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 3.07%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSPX.ASCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.98%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

12.57%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

16.87%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

20.71%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

20.40%

-4.33%

Сравнение комиссий CSPX.AS и CNDX.L

CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSPX.AS и CNDX.L

Ни CSPX.AS, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CSPX.AS and CNDX.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CSPX.AS is categorized as S&P 500, while CNDX.L is Nasdaq-100. CSPX.AS tracks S&P 500 Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор