Сравнение CSPX.AS с CNDX.L
CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSPX.AS returned 14.86%/yr vs 21.21%/yr for CNDX.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CSPX.AS charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности CSPX.AS и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSPX.AS торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSPX.AS показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции CSPX.AS уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 14.86% против 21.21% соответственно.
CSPX.AS
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 14.86%
CNDX.L
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 19.87%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 23.34%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 21.21%
Сравнение доходности по годам CSPX.AS и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.99% | 4.00% | 33.87% | 22.28% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% | -0.36% | 7.13% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 18.66% | 5.54% | 34.77% | 51.53% | -29.37% | 37.49% | 36.03% | 41.08% | 3.56% | 15.70% |
Correlation
The correlation between CSPX.AS and CNDX.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.81 |
The correlation between CSPX.AS and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSPX.AS vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
CSPX.AS
CNDX.L
Сравнение CSPX.AS c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPX.AS | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.50 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 10.18 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSPX.AS и CNDX.L
Максимальная просадка CSPX.AS за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSPX.AS и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSPX.AS | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -31.43% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -10.26% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -25.93% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -31.43% | +8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -31.43% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -2.74% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -5.36% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.53% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSPX.AS и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) составляет 3.07%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что CSPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSPX.AS | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 5.98% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 12.57% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 16.87% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 20.71% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 20.40% | -4.33% |
Сравнение комиссий CSPX.AS и CNDX.L
CSPX.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSPX.AS и CNDX.L
Ни CSPX.AS, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSPX.AS and CNDX.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
CSPX.AS is categorized as S&P 500, while CNDX.L is Nasdaq-100. CSPX.AS tracks S&P 500 Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for CSPX.AS and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для CSPX.AS и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор