Сравнение CSP1.L с WCOB.L
CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WCOB.L is a Commodities fund tracking the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, CSP1.L returned 14.94%/yr vs 12.74%/yr for WCOB.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for WCOB.L.
Доходность
Сравнение доходности CSP1.L и WCOB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSP1.L показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у WCOB.L с доходностью 31.29%.
CSP1.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.07%
WCOB.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 45.40%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSP1.L и WCOB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.01% | 4.03% |
WCOB.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | 31.29% | 7.73% | 4.50% | -12.06% | 25.92% | 28.89% | -3.11% | 3.86% | -3.43% | -3.53% |
Correlation
The correlation between CSP1.L and WCOB.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between CSP1.L and WCOB.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSP1.L vs. WCOB.L — Ранг доходности на риск
CSP1.L
WCOB.L
Сравнение CSP1.L c WCOB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSP1.L | WCOB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.46 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 6.47 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 16.38 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSP1.L | WCOB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.57 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.83 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.66 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CSP1.L и WCOB.L
Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки WCOB.L в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и WCOB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSP1.L | WCOB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -27.14% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -6.98% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -13.74% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -27.14% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -3.72% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -11.70% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.76% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSP1.L и WCOB.L
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 2.62%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSP1.L | WCOB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 5.81% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 15.36% | -8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 17.59% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 15.37% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 15.90% | -0.33% |
Сравнение комиссий CSP1.L и WCOB.L
CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WCOB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSP1.L и WCOB.L
Ни CSP1.L, ни WCOB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSP1.L and WCOB.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for WCOB.L.
CSP1.L is categorized as S&P 500, while WCOB.L is Commodities. CSP1.L tracks S&P 500 Index, while WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.35% for WCOB.L.
Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и WCOB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор