Сравнение CSP1.L с NOV.DE
CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while NOV.DE (Novo Nordisk A/S) is a stock. Over the past 10 years, CSP1.L returned 16.07%/yr vs 10.69%/yr for NOV.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSP1.L и NOV.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSP1.L торгуется в GBp, в то время как NOV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOV.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CSP1.L показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у NOV.DE с доходностью -11.27%. За последние 10 лет акции CSP1.L превзошли акции NOV.DE по среднегодовой доходности: 16.07% против 10.69% соответственно.
CSP1.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.07%
NOV.DE
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -4.93%
- 1 год
- -35.94%
- 3 года*
- -17.46%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам CSP1.L и NOV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.01% | 10.83% |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | -11.27% | -43.10% | -13.69% | 46.60% | 37.72% | 61.40% | 19.73% | 28.35% | 21.15% | 40.67% |
Correlation
The correlation between CSP1.L and NOV.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSP1.L vs. NOV.DE — Ранг доходности на риск
CSP1.L
NOV.DE
Сравнение CSP1.L c NOV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и Novo Nordisk A/S (NOV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSP1.L | NOV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.90 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | -0.67 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | -1.01 | +16.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSP1.L | NOV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | -0.67 | +3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.14 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.32 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.55 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок CSP1.L и NOV.DE
Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки NOV.DE в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и NOV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSP1.L | NOV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -75.95% | +50.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -53.54% | +46.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -75.95% | +55.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -75.95% | +55.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | -75.95% | +50.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -69.83% | +69.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -11.40% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 35.69% | -33.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSP1.L и NOV.DE
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 2.62%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOV.DE) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSP1.L | NOV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 8.69% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 39.33% | -32.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 53.41% | -42.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 37.96% | -23.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 33.68% | -18.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSP1.L и NOV.DE
CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOV.DE Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.54% | 1.58% | 1.01% | 1.17% | 1.27% | 1.98% | 2.08% | 27.19% | 2.27% | 3.67% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
CSP1.L and NOV.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и NOV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор