PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSP1.L с IWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, CSP1.L returned 16.07%/yr vs 13.89%/yr for IWDA.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CSP1.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSP1.L торгуется в GBp, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSP1.L показывает доходность 10.55%, а IWDA.L немного ниже – 10.12%. За последние 10 лет акции CSP1.L превзошли акции IWDA.L по среднегодовой доходности: 16.07% против 13.89% соответственно.

CSP1.L

1 день
0.05%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.48%
1 год
29.13%
3 года*
19.02%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.07%

IWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.88%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.06%
1 год
27.03%
3 года*
17.69%
5 лет*
13.03%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSP1.L и IWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.28%12.41%21.19%18.05%-8.38%23.34%12.65%22.29%-3.62%12.15%

Correlation

The correlation between CSP1.L and IWDA.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.82

The correlation between CSP1.L and IWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSP1.L и IWDA.L

Секторы
CSP1.L
IWDA.L

Технологии

38.0%
32.9%

Финансовые услуги

11.3%
14.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.8%

Здравоохранение

8.4%
8.6%

Промышленность

7.9%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.4%
3.9%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Сырьевые материалы

1.7%
2.8%

Технологии

CSP1.L
38.0%
IWDA.L
32.9%

Финансовые услуги

CSP1.L
11.3%
IWDA.L
14.9%

Коммуникационные услуги

CSP1.L
10.7%
IWDA.L
9.3%

Потребительский циклический сектор

CSP1.L
9.9%
IWDA.L
8.8%

Здравоохранение

CSP1.L
8.4%
IWDA.L
8.6%

Промышленность

CSP1.L
7.9%
IWDA.L
9.7%

Потребительский защитный сектор

CSP1.L
4.7%
IWDA.L
4.8%

Энергетика

CSP1.L
3.4%
IWDA.L
3.9%

Коммунальные услуги

CSP1.L
2.2%
IWDA.L
2.4%

Недвижимость

CSP1.L
1.9%
IWDA.L
1.2%

Сырьевые материалы

CSP1.L
1.7%
IWDA.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VOO
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Доходность на риск

CSP1.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSP1.LIWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.32

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.22

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.22

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

15.90

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSP1.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSP1.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.32

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.90

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.89

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.86

+0.23

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и IWDA.L

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и IWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSP1.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-26.18%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.37%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-18.91%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-18.91%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-26.18%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.27%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.39%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.70%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSP1.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.47%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

8.85%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

11.62%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

14.49%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

15.51%

+0.06%

Сравнение комиссий CSP1.L и IWDA.L

CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и IWDA.L

Ни CSP1.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSP1.L and IWDA.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.

CSP1.L is categorized as S&P 500, while IWDA.L is Global Equities. CSP1.L tracks S&P 500 Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.07% for CSP1.L and 0.20% for IWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSP1.L и IWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор