PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMDX с FSSZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMDX с FSSZX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX).

CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г.. FSSZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CSMDX и FSSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CSMDX показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у FSSZX с доходностью 5.44%.

CSMDX

1 день
0.13%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.50%
1 год
23.19%
3 года*
6.97%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—

FSSZX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.86%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.93%
1 год
45.34%
3 года*
16.46%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMDX и FSSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		4.59%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%
FSSZX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z		5.44%14.49%14.62%19.60%-18.17%24.90%21.91%30.62%-8.79%7.14%

Корреляция

Корреляция между CSMDX и FSSZX составляет 0.93 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий CSMDX и FSSZX

CSMDX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSSZX в 0.79%.

CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund
FSSZX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z

Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с SSLCXCSMDX с AUERXCSMDX с CAMSXCSMDX с WESCXCSMDX с PRCGXCSMDX с AZBIX
Часто сравнивают с FSSZX:
FSSZX с FSPSXFSSZX с FSSNXFSSZX с SPYFSSZX с FIDGXFSSZX с OBMCXFSSZX с AZBIXFSSZX с HFCGX

Доходность на риск

CSMDX vs. FSSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FSSZX
Ранг доходности на риск FSSZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSZX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSZX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSZX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSZX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMDX c FSSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDXFSSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.34

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

1.96

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.34

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

9.83

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMDX vs. FSSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMDX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FSSZX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMDX и FSSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDXFSSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.34

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CSMDX и FSSZX

Максимальная просадка CSMDX за все время составила -37.28%, примерно равная максимальной просадке FSSZX в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMDX и FSSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSMDXFSSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-38.43%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-10.04%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-30.51%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-5.33%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-8.24%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.30%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMDX и FSSZX

Текущая волатильность для Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) составляет 5.28%, в то время как у Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что CSMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSMDXFSSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

7.92%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

13.53%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

22.45%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

21.59%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

22.38%

-3.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMDX и FSSZX

Дивидендная доходность CSMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности FSSZX в 0.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.00%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%
FSSZX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z		0.79%0.84%2.93%0.35%0.15%10.95%1.40%2.29%22.58%10.60%