PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSJZX с SOAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSJZX с SOAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSJZX (Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z) and SOAAX (Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, CSJZX returned 3.96%/yr vs 2.84%/yr for SOAAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CSJZX charges 0.80%/yr vs 1.52%/yr for SOAAX.

Доходность

Сравнение доходности CSJZX и SOAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z (CSJZX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSJZX показывает доходность 11.58%, а SOAAX немного выше – 11.76%.

CSJZX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.94%
С начала года
11.58%
6 месяцев
10.44%
1 год
10.97%
3 года*
10.55%
5 лет*
3.96%
10 лет*
—

SOAAX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.65%
С начала года
11.76%
6 месяцев
10.35%
1 год
11.63%
3 года*
8.63%
5 лет*
2.84%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSJZX и SOAAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CSJZX
Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z		11.58%2.92%6.62%12.79%-24.89%42.37%-5.11%7.71%
SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund		11.76%-0.90%7.57%9.60%-28.40%42.01%-5.06%5.88%

Correlation

The correlation between CSJZX and SOAAX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

0.96

The correlation between CSJZX and SOAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z

Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund

Часто сравнивают с CSJZX:
CSJZX с IRSAXCSJZX с AIGYXCSJZX с CREMXCSJZX с CSRSXCSJZX с CRARXCSJZX с CSRIXCSJZX с CPXIX
Часто сравнивают с SOAAX:
SOAAX с FRIOXSOAAX с GRIFXSOAAX с ARIIXSOAAX с GREIXSOAAX с JERIXSOAAX с MXREXSOAAX с SOAIX

Доходность на риск

CSJZX vs. SOAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSJZX
Ранг доходности на риск CSJZX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSJZX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSJZX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSJZX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSJZX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSJZX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SOAAX
Ранг доходности на риск SOAAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSJZX c SOAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z (CSJZX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSJZXSOAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.87

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
1.24

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

4.32

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSJZX vs. SOAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSJZX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOAAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSJZX и SOAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSJZXSOAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.26

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CSJZX и SOAAX

Максимальная просадка CSJZX за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки SOAAX в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSJZX и SOAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSJZXSOAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-78.19%

+36.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-7.74%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-19.29%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.61%

-36.03%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-6.51%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-14.62%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.58%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CSJZX и SOAAX

Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z (CSJZX) и Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) имеют волатильность 3.69% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSJZXSOAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.68%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

9.19%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

12.80%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

18.24%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

19.72%

+3.25%

Сравнение комиссий CSJZX и SOAAX

CSJZX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SOAAX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSJZX и SOAAX

Дивидендная доходность CSJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности SOAAX в 9.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSJZX
Cohen & Steers Realty Shares Fund Class Z		2.79%3.05%2.82%3.54%7.57%3.72%2.58%8.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOAAX
Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund		9.52%10.64%9.53%9.32%9.32%6.12%8.13%7.11%8.47%6.87%7.18%8.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CSJZX and SOAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CSJZX has higher volatility (3.69%) compared to SOAAX (3.68%). In terms of maximum drawdown, CSJZX dropped -41.66% vs SOAAX's -78.19%.

SOAAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSJZX и SOAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор