PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSJP.L с PAJS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSJP.L с PAJS.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CSJP.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CSJP.L returned 17.64%/yr vs 9.33%/yr for PAJS.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CSJP.L charges 0.48%/yr vs 0.19%/yr for PAJS.L.

Доходность

Сравнение доходности CSJP.L и PAJS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSJP.L показывает доходность 18.90%, что значительно ниже, чем у PAJS.L с доходностью 10,896.66%.

CSJP.L

1 день
0.37%
1 месяц
3.21%
С начала года
18.90%
6 месяцев
19.10%
1 год
39.63%
3 года*
17.64%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.84%

PAJS.L

1 день
0.63%
1 месяц
10,142.59%
С начала года
10,896.66%
6 месяцев
10,944.36%
1 год
22.79%
3 года*
9.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSJP.L и PAJS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		18.90%17.48%9.01%13.68%-7.33%-1.16%
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc		10,896.66%-98.87%0.76%8.67%-13.67%-28.63%

Correlation

The correlation between CSJP.L and PAJS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г.

0.90

The correlation between CSJP.L and PAJS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CSJP.L:
CSJP.L с SJPA.LCSJP.L с LCJP.LCSJP.L с IJPN.LCSJP.L с PRIJ.LCSJP.L с XDJP.LCSJP.L с SUJA.LCSJP.L с PAXG.L
Часто сравнивают с PAJS.L:
PAJS.L с EEJG.LPAJS.L с IJPE.LPAJS.L с SGJP.LPAJS.L с JPJP.LPAJS.L с HSJP.LPAJS.L с HMJP.LPAJS.L с DXJG.L

Доходность на риск

CSJP.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSJP.L
Ранг доходности на риск CSJP.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSJP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSJP.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSJP.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSJP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSJP.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PAJS.L
Ранг доходности на риск PAJS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAJS.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAJS.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAJS.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAJS.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAJS.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSJP.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSJP.LPAJS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.00

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
282.98

-280.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

90.12

-88.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

0.23

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

0.47

+11.40

CSJP.L vs. PAJS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSJP.L на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа PAJS.L равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSJP.L и PAJS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSJP.L и PAJS.L

Максимальная просадка CSJP.L за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки PAJS.L в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSJP.L и PAJS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSJP.LPAJS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-99.32%

+62.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-99.06%

+88.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-99.06%

+84.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-15.98%

+12.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-35.96%

+26.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

48.77%

-45.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CSJP.L и PAJS.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) составляет 6.08%, в то время как у Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) волатильность равна 460.73%. Это указывает на то, что CSJP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAJS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSJP.LPAJS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

460.73%

-454.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

1,306.92%

-1,291.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

27,873.17%

-27,854.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

13,204.53%

-13,188.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

13,204.53%

-13,188.58%

Сравнение комиссий CSJP.L и PAJS.L

CSJP.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PAJS.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSJP.L и PAJS.L

Ни CSJP.L, ни PAJS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CSJP.L and PAJS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PAJS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PAJS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for CSJP.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for CSJP.L and 0.19% for PAJS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSJP.L и PAJS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор