Сравнение CSJP.L с IDJP.L
CSJP.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds from iShares - CSJP.L tracks the TOPIX TR JPY while IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, CSJP.L returned 8.59%/yr vs 7.42%/yr for IDJP.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSJP.L charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности CSJP.L и IDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CSJP.L торгуется в GBp, в то время как IDJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSJP.L показывает доходность 12.42%, а IDJP.L немного выше – 12.78%. За последние 10 лет акции CSJP.L превзошли акции IDJP.L по среднегодовой доходности: 8.59% против 7.42% соответственно.
CSJP.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -6.12%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 8.59%
IDJP.L
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 7.39%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам CSJP.L и IDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSJP.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.42% | 17.48% | 9.01% | 13.68% | -7.33% | 1.76% | 12.16% | 13.94% | -8.52% | 13.00% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.78% | 20.45% | 5.13% | 7.85% | -2.29% | -2.37% | 4.96% | 13.19% | -11.81% | 20.31% |
Correlation
The correlation between CSJP.L and IDJP.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2010 г. | 0.79 |
The correlation between CSJP.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSJP.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск
CSJP.L
IDJP.L
Сравнение CSJP.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSJP.L | IDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.22 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 7.18 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSJP.L и IDJP.L
Максимальная просадка CSJP.L за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки IDJP.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSJP.L и IDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSJP.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -31.52% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -11.59% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -11.59% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | -21.29% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.31% | -30.85% | +6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -5.69% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -6.72% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.60% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSJP.L и IDJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что CSJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSJP.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.53% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 15.50% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 17.53% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 15.17% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 16.47% | -0.47% |
Сравнение комиссий CSJP.L и IDJP.L
CSJP.L берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IDJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSJP.L и IDJP.L
CSJP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSJP.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
CSJP.L and IDJP.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSJP.L is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSJP.L is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
CSJP.L tracks TOPIX TR JPY, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). Their fees differ too: 0.48% for CSJP.L and 0.58% for IDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для CSJP.L и IDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор