PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHP с CUSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSHP с CUSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD).

CSHP и CUSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHP - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. CUSD - это активно управляемый фонд от CrossingBridge. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CSHP и CUSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSHP и CUSD

2026 (YTD)20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		0.99%4.10%2.24%
CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF		1.37%5.02%1.90%

Доходность по периодам

С начала года, CSHP показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у CUSD с доходностью 1.37%.

CSHP

1 день
0.01%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CUSD

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.89%
3 года*
5.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF

Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с BILSCSHP с CSHICSHP с RAVICSHP с TBLLCSHP с BOXXCSHP с SGOVCSHP с IYW
Часто сравнивают с CUSD:
CUSD с VBILCUSD с JPSTCUSD с BAMUCUSD с BUXXCUSD с CSHICUSD с WEEKCUSD с VUSB

Сравнение комиссий CSHP и CUSD

CSHP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CUSD в 0.81%.

CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Доходность на риск

CSHP vs. CUSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CUSD
Ранг доходности на риск CUSD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHP c CUSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHPCUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.93

0.38

+10.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

27.43

0.66

+26.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.43

1.11

+5.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

58.81

0.91

+57.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

349.74

2.63

+347.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHP vs. CUSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHP на текущий момент составляет 10.93, что выше коэффициента Шарпа CUSD равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHP и CUSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHPCUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93

0.38

+10.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.60

0.73

+9.87

Корреляция

Корреляция между CSHP и CUSD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHP и CUSD

Дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности CUSD в 13.86%

TTM2025202420232022
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		5.11%5.39%1.96%0.00%0.00%
CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF		13.86%14.05%7.10%3.62%1.14%

Просадки

Сравнение просадок CSHP и CUSD

Максимальная просадка CSHP за все время составила -0.08%, что меньше максимальной просадки CUSD в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHP и CUSD.

Загрузка...

Показатели просадок

CSHPCUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.08%

-5.42%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.07%

-5.42%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.80%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.40%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.88%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHP и CUSD

Текущая волатильность для iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) составляет 0.15%, в то время как у CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что CSHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSHPCUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

4.22%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.26%

9.47%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38%

12.90%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

6.54%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

6.54%

-6.13%